第七章(滞后变量).pptVIP

第一节 滞后变量模型 三、滞后变量模型 第二节 分布滞后模型的估计 将上一关系式代入原来的分布滞后模型，并经过适当的变量变换，就可以减少模型中的变量个数，从而在削弱多重共线性影响的情况下，估计模型中的参数。 设bi可以用二次多项式近似表示，即： bi= α0+α1i+α2i2 利用OLS法估计系数a，α0，α1，α2，进而得到bi的估计值。 滞后期长度可以根据经济理论或实际经验加以确定，也可以通过相关系数、调整的判定系数、施瓦兹准则SC等统计检验获取信息。利用Evrews软件可以直接得到上述各项检验结果。 在LS命令中使用PDL项，应注意以下几点： 例1．某地区制造行业历年库存Y与销售额X的统计资料，试利用分布滞后模型建立库存函数。 ②利用Almon法估计模型。键入： ③还原成原分布滞后模型： 在Eviews软件的输出窗口下部已给出了还原后的bi估计值。 因此库存模型为： 三、考耶克（Koyck）方法 将bi代入原模型，得 第三节 自回归模型的估计 二、 νt存在自相关性 利用EViews软件的具体操作步骤为（选）： 第四节 滞后效应分析 ：为长期乘数，表明x变动一个单位对y产生的累 计总影响（假设b=