北京工业大学研究生概率论与数理统计11章.pptVIP

第二节 多步转移概率的确定 一、C-K 方程 二、多步转移概率的确定 三、应用举例 四、小结 柯尔莫哥洛夫资料 一、C-K 方程 三、应用举例 四、小结 二、多步转移概率的确定 是一齐次马氏链, 则对任意的 切普曼-柯尔莫哥洛夫方程(简称C -K方程) 说明 C-K 方程基于下列事实: 柯尔莫哥洛夫资料 这一事件可分解成: 件的和事件. 如下图所示: 证明 由条件概率定义和乘法定理得 (马氏性和齐次性) （书P363公式2.2） 所以 考虑到马氏性和齐次性, 即得 C-K 方程. C-K 方程也可写成矩阵形式: （书P364 公式2.1） 利用 C-K 方程我们容易确定 n 步转移概率. 得递推关系: 从而可得 马氏链的n步转移概率是一步转移概率的 n 次 方,链的有限维分布可由初始分布和一步转移概率完全确定. 结论 （书P364 公式2.3） 一步转移概率为 例1 解 先求出二步转移概率矩阵 于是: 在 传输系统中, 传输后的误码率; 系统经 n 级传输后输出为 1, 问原发字符也是 1 的 概率是多少? 例2 解 先求出 n 步转移概率矩阵. 有相异的特征值 所以可将 P 表示成对角阵 传输后的误码率分别为: (2) 根据贝叶斯公式, 当系统经 n 级传输后输出为 1, 原发字符也是 1 的概率为: 说明 n步转移概率矩阵为 矩阵一般可表