运筹学-03-对偶理论及其灵敏度分析.pptVIP

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对偶理论及灵敏度分析 Dual Theory and Sensitivity Analysis 对偶理论 Dual Theory 影子价格 Shadow price 对偶单纯形法 Dual Simplex Method 灵敏度分析 Sensitivity Analysis 参数线性规划Parameter LP 1 对偶理论 对偶问题的提出 原问题与对偶问题的数学模型 原问题与对偶问题的对应关系 对偶问题的基本性质 影子价格 对偶单纯形法 对偶问题的提出 例1:某厂利用现有资源(设备A、设备B、调试工序)生产两种产品(产品Ⅰ、产品Ⅱ),有关数据如下表。问如何安排生产,使厂家利润最大? 分析:设产品Ⅰ的产量为x1,产品Ⅱ的产量为x2;又设利润为z。则该问题的线性规划数学模型为: max z=2x1+x2 5x2≤15 6x1+2x2≤24 x1+x2≤5 x1,x2≥0 换一种思路:厂家的资源只出让而不自己生产,该如何解决? 设备A出让单价为y1,设备B出让单价为y2,调试工序出让单价为y3。 厂家接受的条件:利润需要保证,即 6y2+y3≥2 5y1+2y2+y3≥1 收购方接受的条件:收购成本最低,即 min w=15y1+24y2+5y3 于是得到一个线性规划模型 min w=15y1+24y2+5y3 6y2+y3≥2 5y1+2y2+y3≥1 y1,y2,y3≥0 原问题与对偶问题的数学模型 原问题 max z=2x1+x2 5x2≤15 6x1+2x2≤24 x1+x2≤5 x1,x2≥0 原问题及其对偶问题的最终单纯形表 尝试求解上述两个线性规划问题,你会发现 目标函数值一致 两个问题的解都出现在单纯形法表格中 其他规律 结论 原问题与其对偶问题实质上一样 两个问题互为对方的另一种表达形式 原问题与对偶问题的对应关系 例2:将下述线性规划作为原问题,请转换为对偶问题 max z=5x1+3x2+2x3+4x4 5x1+x2+x3+8x4≤8 2x1+4x2+3x3+2x4=10 x1≥0,x2≥0,x3任意,x4任意 解法1:将原问题写成对称形式的线性规划问题。得到 max z=5x1+3x2+2(x3’-x3’’)+4(x4’-x4’’) 5x1+x2+(x3’-x3’’)+8(x4’-x4’’)≤8 2x1+4x2+3(x3’-x3’’)+2(x4’-x4’’)≤10 -2x1-4x2-3(x3’-x3’’)-2(x4’-x4’’)≤-10 x1≥0,x2≥0,x3’≥0,x3’’≥0,x4’≥0,x4’’≥0 设对偶问题变量y1,y2’,y2’’≥0,直接转换,得 min f=8y1+10y2’-10y2’’ 5y1+2y2’-2y2’’≥5 y1+4y2’-4y2’’≥3 y1+3y2’-3y2’’≥2 -y1-3y2’+3y2’’≥-2 8y1+2y2’-2y2’’≥4 -8y1-2y2’+2y2’’≥-4 y1,y2’,y2’’≥0 令y2=y2’-y2’’(即y2取值任意),合并第3、4个约束条件和第5、6个约束条件,得到原问题的对偶问题 min f=8y1+10y2 5y1+2y2≥5 y1+4y2≥3 y1+3y2=2 8y1+2y2=4 y1≥0,y2任意 解法2:也可以根据原问题与对偶问题的对应关系,直接得到对偶问题: min f=8y1+10y2 5y1+2y2≥5 y1+4y2≥3 y1+3y2=2 8y1+2y2=4 y1≥0,y2任意 对偶问题的基本性质 对称性:对偶问题的对偶是原问题(对称定理)。 证明: 设原问题为max z=CX,AX≤b,X≥0;则其对偶问题为min f=bTY,ATY≥CT,Y≥0。 把对偶问题看作原问题,得到线性规划模型为max –f=-bTY,-ATY≤-CT,Y≥0。 将上述问题转换为对偶问题,得到min –z=-(CT)TX,-(AT)TX≥-(bT)T,X≥0,即max z=CX,AX≤b,X≥0。 所以对偶问题的对偶即为原问题。 弱对偶性:若X是原问题的可行解,Y是其对偶问题的可行解,则恒有CX≤bTY。 证明: 因为X为原问题的可行解,故AX≤b,且X≥0;因为Y为对偶问题的可行解,故ATY≥CT,且Y≥0。 由上述可得CX=XTCT≤XTATY=YTAX≤YTb=bTY。 从弱对偶性可得到以下重要结论: (1)极大化问题(原问题)的任一可行解所对应的目标函数值是对偶问题最优目标函数值的下界。 (2)极小化问题(对偶问题)的任一可行解所对应的目标函数值是原问题最优目标函数值的上界。 (3)若原问题可行,但其目标函数值无界,则对偶问题无可行解。 (4)若对偶问题可行,但其目标函数值无界,则原问题无可行解。 (5)若原问题有可行解而其

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