风险管理期末考试试卷.docVIP

蚌埠经济技术职业学院2011－2012学年第一学期 10级《风险管理》期末考试A卷 注意事项： 1．本试卷共6页，请用蓝、黑钢笔或水笔答卷。 2．本次考试为闭卷考试． 3．总分：100 分，考试时间：100 分钟 题号 （题型） 一 选择题 二 多选题 三 名词解释 四 简答题 五 材料分析题 总分 复核人 得分 评卷教师签字 得分 一、选择题(每题2分，共30分) 1、商业银行的核心竞争力是　　A.吸存放贷B.支付中介C.货币创造D.风险管理 4、按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以分为（ ）。 A.法人客户和个人客户 B.企业类客户和机构类客户 C.单一法人客户和集团法人客户 D.公共客户和私人客户 5、情景分析用于（ ）。 　　A.测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响 　　B.一组风险因素的多种情景对组合价值的影响 　　C.着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响 　　D.A和C 6、资产证券化的作用在于（ ）。 　　A.提高商业银行资产的流动性 　　B.增强商业银行关于资产和负债管理的自主性 　　C.是一种风险转移的风险管理方法 　　D.以上都正确 7、在贷款定价中，RAROC是根据哪个公式计算出来的？（ ） 　　A.RAROC＝贷款年收入／监管或经济资本 　　B.RAROC＝（贷款年收入－预期损失）／监管或经济资本 　　C.RAROC＝（贷款年收入－各项费用－预期损失）／监管或经济资本 　　D.以上都不对 8、如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款50亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，那么该商业银行的不良贷款率等于（ ） 　　A.3% B.10% C.20% D.50% 9、久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标？（ ） 　　A.利率 B.汇率 C.股票指数 D.商品价格指数 10、以下关于久期的论述正确的是（ ）。 　　A.久期缺口绝对值越大，银行利率风险越高 　　B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高 　　C.久期缺口绝对值得大小与利率风险没有明显联系 　　D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析 11、假如一家银行的外汇敞口头寸如下，日元多头150，马克多头200，英镑多头250，法郎空头120，美元空头280。用短边法计算的总外汇敞口头寸为（ ）。 A、200 B、400 C、600 D、1000 12、关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（ ）。 　　A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包 　　B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任 　　C.虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业仍然承担责任 　　D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患 13、商业银行资产的流动性是指（ ）。 　　A.商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售 　　B.商业银行能够以较低成本随时获得所需要的资金 　　C.商业银行流动资产数量的多少 　　D.商业银行流动资产减去流动负债的值的大小 14、国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（ ）。 　　A.改善公司治理结构 　　B.预先做好防范危机的准备 　　C.确保各类主要风险得到正确识别和排序 　　D.利用精确的数量模型进行量化 15、一般说来，集团法人客户的信用风险特征不包括（ ）。 　　A.内部关联交易频繁 　　B.连环担保十分普遍 　　C.财务报表真实性差 　　D.资金链脆弱 得分 二、 1、商业银行的经营原则是（ ）。 　　A.盈利性 B.安全性 C.流动性 D.扩张性 E.竞争性2、中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括（ ）。 　　A.不良资产／贷款率 　　B.预期损失率 　　C.贷款风险迁徙 　　D.不良贷款拨备覆盖率 　　E.贷款损失准备充足率 3、商业银行进行贷款定价，一般由哪些因素决定？（ ） 　　A.资金成本 　　B.经营成本 　　C.风险成本 　　D.资本成本 　　E.通货膨胀调整成本 4、信用衍生产品包括（ ）。 　　A.总收益互换 　　B.信用违约互换 　　C.信用价差衍生产品 　　D.信用联动票据 　　E.股票期权 5、操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括哪几个方面