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例题1、解：令随机变量Y表示抛硬币的结果，Y=1表示为正面，Y=-1表示反面，
则。
(1)当时，Y=1时有
Y=-1时有
我们讨论一下x的取值范围。
当时，则
时，则第二项为0，第一项为
时，则
同理，可以求出
（2）时，Y=1，则，
Y=-1，则，
当时，Y=1，则，
Y=-1，则。
所以有
例题2、解：
（1）由数字特征的定义：
又
（2）由（1）的结论可知，Z(t)是广义平稳随机过程，为证明其不是狭义平稳随机过程，我们考虑高阶项
因为
代入
所以Z(t)不是狭义平稳过程。
例题3、解：
根据自相关函数定义：
由维纳-辛钦定理得：
例题4、证明：
求导得：
又由自相关函数的性质可知：
因此，对应某一个，如果有，则令
即不可能是自相关函数，因此不可能是功率谱函数。
例题5、
（1）
所以
（2）根据的定义：
则
由功率谱的定义可得：
注意：这里用到了一个性质，即
所以，所求的功率为：
例题6、证明：
根据相关函数定义有：
考虑到自相关函数的性质：
且为偶函数，因此为的极值点，从而有，由此可知
，所以为正交的
进一步，若令，则。因为是平稳过程，为常数，因此，所以有
即，所以可知也是不相关的。
例题7、解：
根据相关函数的定义，可得:
例题8、解：
由于
所以
可以思考，此时如果告诉了输入，告诉了传递函数，则可以求得误差输出。
例题9、解：
（1）如图所示：
即为系统冲激响应
故传递函数为：
（2）输出功率谱为：
所以均方值为：
例题10、解：
（1）我们考虑的自相关函数，有：
又由，将代入得：
所以有，故
（2）根据各态历经相关函数定义，有
同理
所以
所以即
所以
例题11、解：
（1）由平稳窄带随机过程的性质可知：
又因为
例题12、解：
滤波器的幅频特性为：
所以输出信号的功率谱为：
根据维纳-辛钦定理可得，
从时域上看，
而
从频域上看，
所以
所以
例题13、解：
根据相关函数的定义，有：
又由傅里叶变换性质，可得
又因为
随机习题、答案
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