随机过程的数字特征.docVIP

二、随机过程的数字特征 定义6.3.1 设随机过程的一维分布函数为，我们称 分别为随机过程的均值函数和相关函数。 对离散型的随机过程，其均值函数和相关函数分别为： 其中： 对连续型的随机过程，其均值函数和相关函数分别为： 均值函数和方差函数刻划了随机过程在不同时刻的统计特性，但不能描述在不同时刻之间的相互关系，因此我们必须引入自相关函数和自协方差函数概念。 定义6.3.2 设随机过程的二维分布函数为，我们称其自相关函数和自协方差函数分别为： 且： 若令，则 由此可以看出：均值函数和相关函数是最基本的数字特征，协方差函数和方差函数可以由它们确定。在随机过程理论中，仅研究均值函数和相关函数的理论称为相关理论。 一般地，相关函数和协方差函数均与时间有关。若令，则： 以上两式说明和不仅与时间间隔有关，且与起点有关。当和仅与有关而与无关时，称这类随机过程为平稳过程。 例6.3.1 设是周期为的矩形波，随机变量服从两点分布 令，，则：是具有随机振幅，周期为的矩形波过程，求的数字特征。 解： 例6.3.2 已知随机相位正弦波，其中，为在上 服从均匀分布的随机变量。求随机过程的、和一维分布密度函数。 解： 由在上服从均匀分布得： 则： 利用随机