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Sheet3 金融名词 统一数据平台项目 名称 解释 范例 类别 OMS PMS 场内 场外 台账 前台部门(人保) 中台部门(人保) 后台部门(人保) 前台系统 中台系统 后台系统 维度 实收转帐率 (件数实收转帐率+保费实收转帐率)/2 公式 今年5月的保费(件数)实收转帐率= 5月银行转帐成功的保费(件数)/5月总实收保费(件数) 【续期收费】。 续期保费的按期收取 定义 组合层次 权益投资 债权投资 实际利率法 实际利率 账面成本 投资损益 利息收入 红利收入 利息支出 投资收益 产品合约 契约性风险 凸性 耦合 绩效归因 颗粒度 系统中的估值模块可以进行多层估值，可以向中台风控系统提供准确的颗粒度更细的数据来源 非空约束 缺省值约束 校验约束 脏数据 数据冗余 主键 速动比例 多期Brinson归因模型 超额贡献 投资组合所获得的超额收益 TAA配置贡献 TAA配置获得的收益 主动配置贡献 投资管理人主动配置获得的收益 选择贡献 投资管理人个股、个券选择能力带来的收益 交互作用 不能解释的超额收益部分 锁定期 对于锁定期的股票，已上市但处锁定期 是一个组合分类的概念，比如将股票按照行业分类，我们称为按行业维度划分；多维度指一个组合可以按照多种维度划分方式划分，比如我们可以将整个组合按照资产分类划分之后，再将股票投资部分按照行业划分 夏普率 特雷纳比率 Jenson指标 信息比 风险在险值 置信度 正态算法 Monte Carlo算法 极值理论算法 杠杆回报率 人民币协议存款 影子价格 指令驱动机制 报价驱动机制 资产交易配置 交易权限 投资权限 基数 投资权限表（比例）、（权限） 战略配售 定向增发 本币系统 资产支持证券 买断式回购 质押式回购 债券远期 债券借贷 利率互换（固定浮动） 债券存续期 每百元本金额（本金额含义） 被动交易： VAR 值置信区间 VAR 值置信度 风险敞口 风险预算管理压力测试 资产战略配置SAA 资产战术配置TAA 关联交易 反向交易 交易对手交易授信 银行授信 保险公司授信 证券公司授信 基金授信 发行人观察名单 发行人禁止名单 金融债 企业（公司）债券 短期融资券 流动性资金的投资品种 互换交易 法律合规风险 名称 解释 类别 范例 实收转帐率 (件数实收转帐率+保费实收转帐率)/2 公式 今年5月的保费(件数)实收转帐率= 5月银行转帐成功的保费(件数)/5月总实收保费(件数) 续期保费的按期收取 定义 OMS PMS 场内 场外 台账 前台部门(人保) 中台部门(人保) 后台部门(人保) 前台系统 中台系统 后台系统 维度 头寸 多头 空头 债券成分销 情景模拟 公允价值 银行存款 包括活期存款、通知存款、定期存款、协议存款、结构性存款等 包括股票投资、基金投资和股权投资 是指按照金融资产或金融负债的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入和利息费用的方法。 是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。 指金融资产或金融负债初始确认金额减去已偿还的本金和摊销额，单独设置科目进行核算。 公允价值调整 指以公允价值计量的金融资产或金融负债期末估值金额与账面成本的差额，单独设置科目进行核算。 资本公积 指可供出售金融资产和现金流量套期工具直接计入所有者权益的公允价值变动额，单独设置科目进行核算。 移动加权平均法 包括利息收入、红利收入、利息支出、投资收益（价差收入）、公允价值变动损益和减值损失。 利息收入主要核算银行存款、买入返售金融资产、拆出资金、债券、次级定期债务、利率互换及其他长期债权投资等固定收益类投资取得的利息收入。 主要核算股票、基金等权益投资取得的股利和红利收入。 利息支出主要核算拆入资金、卖出回购金融资产款、利率互换等金融负债，需要支付的利息支出。 主要核算金融资产和金融负债取得的价差收入或价差支出。 席位 久期（修正久期） 波动率（半波动率、下行波动率) Monte Carlo算法 委托人之间，或委托人与公司之间原则上不得发生关联交易。禁止以直接或间接方式在委托人之间、或委托人与公司之间进行利益输送。 同一委托账户、同一交易日、同一品种，不允许发生不同方向的交易。 交易对手授信是指与交易对手进行现券交易时，如采取对我方不利的交易方式，可以接受的最大风险暴露。 根据保险公司信用评级、资产规模和业务规模，确定保险公司交易授信额度。 根据中国证监会对证券公司的分类评级体系，结合公司内部评级、净资本等核心指标，确定证券公司交易授信额度。 考虑到基金财产保管由独立于基金管理人的基金托管人负责，相对风险较小，不再区分基金类别、规模，统一给与授信额度。 观察名单是指符合法律法规要求，但公司评估认为存