信用风险宏观压力测试建模技术分析.pdfVIP

金融教 与研 宓 2013年第5期(总第151期) 信用风险宏观压力测试建模技术分析 袁吉伟 (华融国际信托有限责任公司，北京 100045) 摘 要：2008年全球金融危机爆发后 ，信用风险宏观压力测试逐渐成为宏观审慎监管体系的重要组成部分。用以评价 一 国金融体系面对系统性风险的脆弱性，有利于监管部 门提早制定应对措施。目前，信用风险宏观压力测试已在全球 主要国家得到推广和开展，压力测试技术方法不断得到完善。然而，信用风险宏观压力测试发展时间较短，现有技术 模型仍在不断改进和提高，加之国内相关研究较少，因而有必要加强信用风险宏观压力测试建模研究和经验总结，以 促进我国更好地开展银行业信用风险宏观压力测试。 关 键 词：信用风险；压力测试；系统性风险；宏观审慎监管 中图分类号：F830．1 文献标识码：A 文章编号：1006—3544(2013)05—0011-07 测试 目标、设定压力情景、