2012第三章泊松过程.pdfVIP

随机过程 第三章： 泊松过程 第三章： 泊松过程 3.1 泊松过程定义 3.2 泊松过程的数字特征 3.3 时间间隔分布、等待时间分布、 到达时间的条件分布 3.4 非齐次泊松过程 3.5 复合泊松过程 3.1 泊松过程定义 泊松过程是一类时间连续状态离散的随机过程。 例如： • 电话交换机在一段时间内接到的呼叫次数； • 火车站某段时间内购买车票的旅客数； • 机器在一段时间内发生故障的次数； • …… 计数过程定义 称随机过程 { N(t), t≥0 } 为计数过程 ，若N(t)表 示到时刻t为止已发生的“事件A”的总数，且N(t)满 足下列条件： （1） N(t) ≥0; （2）N(t)取正整数值以及0； （3）若st，则N(s) ≤N(t)； （4） 当st时，N(t)-N(s)等于区间(s,t]中发生的“事 件A”的次数。 计数过程N(t)是独立增量过程 如果计数过程在不相重叠的时间间隔内，事件A发生 的次数是相互独立的。 计数过程N(t)是平稳增量过程 若计数过程N(t)在 (t,t+s] 内（S0），事件A发生 的次数 N(t+s)-N(t) 仅与时间差 s 有关，而与 t 无关。 定义3.2： 称计数过程 {X(t), t≥0} 为具有参数λ0 的泊松过程，若 它满足下列条件： （1）X(0)=0； （2）X(t)是平稳独立增量过程； （3）在任一长度为 t 的区间中，事件A发生的次数服从参数 λ0 的泊松分布，即对任意s,t≥0，有 −λt (λt )n P X t s X s n e n { ( + ) − ( ) } , 0,1, … n ! 泊松过程同时也是平稳增量过程 E [X (t )] λ t 表示单位时间内事件A发生的平均个数，故称为泊 松过程的速率或强度。 定义3.3： 称计数过程 {X(t),t≥0} 为具有参数λ0 的泊松过 程，若它满足下列条件： （1）X(0) = 0； （2）X(t) 是独立、平稳增量过程； （3）X(t) 满足下列两式： P {X (t +h ) − X (t ) 1} λh +o (h ) P {X (t +h ) − X (t ) ≥ 2} o (h ) 在充分小的时间内，最多有一个事件发生，而不能有 两个或两个以上事件同时发生。 证明定义3.2和定义3.3是等价的 3.2 泊松过程的数字特征 设{X(t),t≥0}是泊松过程，对任意的t,s∈[0, ∞)，且 st，有： ( ) E [X (t) −X (s)] D[X (t) −X (s)] λ t −s 由于X(0) = 0，所以： m X ( t ) E [ X ( t ) ] λ t σ 2 ( t ) D [ X ( t ) ] λ t X R X (s , t ) E [ X (s ) X (t )] λs (λt =+1) 一般情况下，泊松过程的协方差函数可表示为： B X (s , t ) λ min(s , t ) 3.3 时间间隔分布、等待时间分布、