金融数据二进小波随机特性分析.pdfVIP

第 10卷 第5期 2010年2月 科 学 技 术 与 [ 程 Vo1I10 No．5 Feb．2010 1671—1815(2010)5-1179-05 ScienceTechnologyandEngineering @ 2010 Sci．Tech．Engng． 金融数据二进小波随机特性分析 褚万霞 (西北政法大学经管院，西安 1110063) 摘 要 金融数据分析是金融投资的重要依据。金融数据的不确定性可以用统计模型进行描述。讨论和分析 了金融数据在 二进小波域的统计特性，并利用仿真实验进行 了验证。 关键词 金融数据 二进小波 统计特性 中图法分类号 F830．59； 文献标志码 A 随着我 国金融体系和金融产品的发展，作为金 J()dt=0 (1) 融投资基本依据 的金融数据分析已具有了越来越重 要的作用。从统计学的角度来看，现实中每个具体 它有规范化的范数 I} f}=1，且能量集 中在以t： 的金融数据都可以视为是一个样本实现，具有某种 0为中心的邻域 内。对 (t)做伸缩 s，平移 可得 随机性，这种随机性总是在和某个具体的概率密度 到一簇时频原子 分布总体发生联系 ¨J。如果可以确定金融资产收 ) ( ) (2) 益率对应的样本总体，从理论上说，就掌握 了相应的 这些原子仍然有规范化的范数 if I『=1， 金融数据 的全面的概率特性 。原始金融数据记录了 贝0厂关于时间 “，尺度 s的小波变换为 时间域的信息，利用二进小波变换可 以将原始数据 映射到二进小波域，二进小波变换除包含有时域信 )一 s≥ ) ( ) 息外，还包含有尺度信息，且在每一个尺度均不改变 原始数据样本数 。本文讨论和分析了金融数据 f砂 (“) (3) 在二进小波域的统计特性，可作为进一步进行金融 式(3)中， f、 1／表示 f、LS1，的共轭， (￡) 决策的基础。 1 ()。 1 金融数据的二进小波表示 (t)的傅立叶变换为： 由于二进小波具有 的优 良特性 ，其有潜力运用 (W)=√j (s) (4) 于金融数据分析领域 。 信号 的小波变换将信号-厂变成了一个关于时间尺 1．1 连续小波变换的容许性条件 度 的二二维函数 ，它表明了信号 ／在小波单位时间频 设 ／是平方可积函数 ，即厂∈L()，(f)是一 率的信息。 个均值为0的平方可积函数： 设 lf，∈L(尺)是实函数且满足 2009年 1O月 27日收到 c ： … +∞ ㈤ 作者简介：褚万霞 (1969一)，女，宁夏固原市人，西北政法大学经济 管理学院讲师，研究方向：数量经济学。 则对任意