计量经济学2008-2009辅修C卷.docVIP

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学生姓名:___________________ 学号 :_________________ 专业年级 :_________________ 考试教室:____________ -密-----------------封-----------------线-------------------内-------------------不---------------------要-----------------------答-------------------题------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 西南政法大学试卷( C 卷) 2008—2009学年第一学期 课程 计量经济学 专业 辅修 年级 题 号 一 二 三 四 五 六 七 总 分 核分人 题满分 20 20 10 30 20 100 得 分 本试卷共5 页,满分 分;考试时间:分钟;考试方式: 得分 评卷人 一、名词解释(本大题共5小题,每小题 4分,共20分) 1.异方差 2.结构式模型 3.工具变量 4.截面数据 5.虚拟变量 试卷第1页(共5页) 得分 评卷人 二、单项选择题(本大题共10小题,每小题2分,共20分 1.下列回归方程中,哪一个必定是错误的( ) A. B. C. D. 2.当模型存在严重的多重共线性时,OLS估计量将不具备:( ) A. 线性特性 B. 无偏性 C. 有效性 D. 一致性 3.对于原模型,广义差分模型是指( ) A. B. C. D. 4.同一统计指标按时间顺序记录的数据列是( ) A. 时点数据 B. 截面数据 C.时期数据 D. 时间序列数据 5.评价模型参数的估计结果时,经济理论准则相对于统计准则来说(   ) A.是第一位的 B.只能是第二位的 C.二者同等重要 D.统计准则无足轻重 6.关于内生变量,下列哪一种表述是错的:( ) 内生变量一定是随机变量; B.内生变量的值是模型求解的结果 C.内生变量在模型中一定是被解释变量; D.内生变量的滞后值也可作为模型的解释变量 7.用一组有40个观测值的样本估计模型后,在0.05的显著性水平下对的显著性作t检验,则显著地不等于零的条件是t大于( ) A. t0.05(40) B. t0.025(40) C. t0.05(38) D. t0.025(38) 试卷第2页(共5页) 8.在多元线性回归模型中,若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1,则表明模型中存在(   ) A.异方差性 B.序列相关 C.多重共线性 D.拟合优度低 9.根据一个n=30的样本估计后计算得DW=2.08,已知在95%的置信度下,dL=1.35,dU=1.49,则认为原模型: A.存在正的一阶线性自相关; B.存在负的一阶线性自相关 C.不存在一阶线性自相关; D.无法判断是否存在一阶线性自相关 10. 在结构式模型中,其解释变量( ) A.都是外生变量 B. 都是前定变量 C.都是内生变量 D. 既有内生变量又有前定变量 得分 评卷人 三、判断题 (本大题共10小题,每小题1分,共10分) 1.夸特检验法是检验异方差的有效方法

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