2015年2月28日ETF现金申购采用RTGS.doc

2015年2月28日ETF现金申购采用RTGS 全网测试方案 一、测试目的 为了确保深市ETF现金申购采用RTGS业务的顺利实施，深圳证券交易所（简称“深交所”）和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（简称“中国结算深圳分公司”）定于2015年2月28日组织第二次全网测试，主要通过模拟跨市场ETF和跨境ETF的交易、申购、赎回业务，以及相关的结算处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。同时为配合中国结算深圳分公司的业务需求，还将测试限制质押券新增入库的业务。 二、参测单位 深圳证券交易所 中国结算公司总部 中国结算深圳分公司 深圳证券通信有限公司 所有会员单位（含跨市场ETF和跨境ETF的PD券商） 基金管理公司：嘉实基金管理公司、华夏基金管理公司、广发基金管理公司、汇添富基金管理公司、南方基金管理公司、大成基金管理公司以及其他相关的基金管理公司 托管银行 三、测试内容 （一）各类ETF的交易、申购、赎回业务，各类债券的交易、质押、解押业务的模拟测试 1、T日（模拟2月28日）测试内容： 交易系统： 跨市场ETF交易、现金申购和赎回；跨境ETF交易、现金申购和赎回；其他各类ETF的交易、申购、赎回；各类债券的交易、质押、解押业务；其他日常交易业务；成交回报发送、实时行情及level 2行情发布。其中交易类委托可以通过集中竞价平台和协议平台申报，质押、解押委托只能通过集中竞价平台申报。 结算系统：各类ETF交易、申购、赎回的清算交收（含跨市场ETF和跨境ETF现金申购的RTGS）；跨市场ETF的实物申购和赎回的成交确认和清算交收；其他业务的清算交收。 券商系统：各类ETF的交易、申购、赎回、各类债券的交易、质押、解押的申报、成交回报接收、实时行情接收、其它日常交易业务。日终股份和资金清算交收。 四、测试时间安排 测试时间为2015年2月28日（星期六）8:30至20:00。 深交所交易系统T日接收交易委托的时间为9:15至15:30，其中11:30-13:00模拟中午休市。 中国结算基金业务系统（也称盘后系统）T日接收报盘委托的时间为9:15至15:30。 具体安排请见下表： 实际时间 (2月28日) 主要测试内容 会员重点测试内容 模拟日期 9:15-15:30 交易系统接收ETF交易、申购、赎回、债券交易、质押、解押委托。其中：11:30-13:00模拟T日中午休市，15:00集中竞价平台闭市，15:30协议平台闭市，17:00封闭协议终端。 中国结算基金业务系统接收跨市场ETF实物申赎业务报单。 跨市场ETF和跨境ETF交易、申购、赎回，验证股份联动规则； ETF现金申购RTGS勾单处理； 限制质押券新增入库。 T日：2015年2月28日 11:30-14:30 管理人上传确认文件至中国结算基金业务系统完成上一交易日（即T-1日）份额已冻结成功的跨市场ETF实物申赎业务确认。 16:00-18:00 结算公司模拟T日的股份资金清算交收。 18:00-19:00 T日结算数据发送。 接收以下回报数据,进行核对及交收处理： SJSMX1mmdd.DBF SJSMX2mmdd.DBF SJSJGmmdd.DBF SJSQSmmdd.DBF SJSYEmmdd.DBF SJSZJmmdd.DBF SJSGFmmdd.DBF SJSDZmmdd.DBF SJSTJmmdd.DBF SJSFWmmdd.DBF SJSGBmmdd.DBF T日：2015年2月28日 五、测试数据准备 1、本次测试以2015年2月26日（星期四）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为起始数据。 2、本次测试，债券的T日适用的折算率为生产环境星期五（2015年2月27日）适用的折算率，T+1日适用的折算率为生产环境下周一（2015年3月2日）适用的折算率。 3、限制入库债券的名单： 债券代码 债券名称 发行人简称 111041 08铁岭债 铁岭公共资产投资 111042 08嘉城投 嘉兴城投 111045 08西城投 西宁城投 111048 09渝水投 水投集团 111049 09绍水务 绍兴水务 111050 09华菱债 华菱集团 111056 09湖交投 湖州交投集团 111057 09兖城投 兖州城投 111058 09黄城投 黄石城投 111059 09宿建投 宿州建投 111060 10佳城投 佳木斯城投 111062 10并高铁 太原高铁 111039 ST奈伦债 奈伦集团 111047 ST长兴债 长兴交投 111051 09怀化债 怀化城投 111052 09哈城投 哈城投 111063 11富阳债 富阳城投集团 111064 ST长交债 长兴交投 注：以上债券不能入库，