市场化转融券约定申报.doc

市场化转融券约定申报 技术系统变更说明 中国证券金融股份有限公司 二〇一五年五月 前 言 为推出市场化的转融券约定申报方式允许证券出借人和借入人自主协商确定转融券的费率和期限、可提前了结等事项我司拟在2015年7月底组织全市场参与人进行测试，请各市场参与人做好相关技术准备工作。一、背景简介 1 二、接口变更简述 1 三、具体说明 2 （一）关于期限及费率校验 2 （二）关于转融券展期 2 （三）关于转融券提前了结 3 （四）关于债券借贷 5 （五）关于独立出借人参与转融券出借 6 一、背景简介 为优化转融券约定申报业务，同时为了支持债券借贷和公募基金参与转融券出借，我司将对转融通平台进行改造，并调整相关数据接口。 本文档是关于接口变动使用的说明，旨在帮助市场参与人及系统开发商按时完成技术系统变更。 二、接口变更简述 相对于《转融通参与人数据接口规范v1.10》，本次数据接口规范变更主要包括以下内容： 1、展期结果通知库中增加费率和审核失败原因字段 2、删除展期业务须知中关于提前申请天数的描述 3、转融通订单申报消息66域改为非必填 4、转融通订单申报消息撤单增加5131和5132 5、增加提前了结结果通知库（ZRTTQLJJGTZ.dbf） 6、合约对账库中增加约定号字段 7、更新新合约信息库中展期标识字段的具体含义 8、债权债务变动类型增加309（提前了结） 9、转融通新合约信息库中增加债券应计利息字段 10、增加独立出借人交易单元报备库及其确认库 11、证券出借交易单元报备库调整为当日报备即生效 12、增加担保资金结息库 13、转融通权益处理库权益类别增加配售优先股 14、文字修订 三、具体说明 （一）关于期限及费率校验 本次变更不涉及专门针对期限和费率的数据接口定义调整，根据业务方案，对于转融券约定申报相关业务，包括转融券借入约定申报，转融券借入展期申报、转融券出借同意展期申报、转融券借入提前了结申报、转融券出借提前了结申报等，我司转融通平台将不再按照“T日转融通期限库（ZRTQX.dbf）”和“T日转融通标的期限费率库（ZRTBDQXFL.dbf）”对申报期限及费率进行“固定期限、固定费率”检查，仅对申报期限及费率的范围进行合法性校验。 对于转融券非约定申报相关业务，我司转融通平台对期限及费率的处理逻辑不进行调整。 （二）关于转融券展期 1、参与人日间申报 （1）对于转融券约定展期申报，出借人与借入人自由协商展期的期限及费率，在同一交易日进行申报，报文中的期限和费率应为重新商定的期限和费率。展期申报当日允许撤单，转融通平台在日终清算时将根据业务规则对参与人当日提交的展期申报指令自动进行审核，如果业务对手方在日间未提交展期申报指令，则日终清算后已申报方的展期指令将被审核失败。 （1）“T日转融通期限库（ZRTQX.dbf）”中的“展期标识”只对转融券非约定展期业务有效，对于转融券约定展期业务无效。 2、日终清算处理 （1）转融券约定合约的展期日终清算处理，转融通平台提供自动审核功能，取代原有的人工审核过程，对参与人当日申报的转融券约定展期指令进行审核。如果业务对手方在日间未提交展期申报指令，则日终清算后已申报方的展期指令将被审核失败。 （2）“展期结果通知库（ZRTZQJGTZ.dbf）”中增加费率和审核失败原因字段，其中费率为参与人展期申报费率，审核失败原因用于说明中证金融日终清算审核失败的具体原因。 （3）删除展期业务须知中关于提前申请天数的描述，原描述中提及的提前三天将不再适用。 （三）关于转融券提前了结 1、参与人日间申报 （1）本次接口变更，不涉及对提前了结新增日间接口，复用现有数据接口规范未启用的5131（转融券出借提前了结申报）和5132（转融券借入提前了结申报）两个业务类型，在市场化转融券约定申报推出后，将正式启用5131和5132业务类型，市场参与人应做好技术系统准备。 （2）目前仅支持转融券约定合约的提前了结，暂不支持转融券非约定合约的提前了结。对于转融券约定合约的提前了结，出借人与借入人自由协商提前了结的期限及费率，在同一交易日进行申报，报文中的期限和费率应为重新商定的期限和费率。提前了结申报当日允许撤单，转融通平台在日终清算时将根据业务规则对参与人当日提交的提前了结申报指令自动进行审核，如果业务对手方在日间未提交提前了结申报指令，则日终清算后已申报方的提前了结指令将被审核失败。 （3）对于转融券约定提前了结申报，参与人技术系统应保证转融通期限（4域）和提前了结日期（30域）勾稽关系正确，新的转融通期限应为相对于提前了结日期的新期限（例如原合约起始日为2015年1月1日，提前了结日期商定为2015年1月11日，则新转融通期限为10天）。 （4）根据业务方案，目前暂不支持转融券约定合约的部分提前了