我国商业银行风险管理问题研究.doc

我国商业银行风险管理问题研究 提纲 一、我国商业银行风险的种类与特征（一）我国商业银行风险的种类 1.信用风险。 2.市场风险。 3.操作风险。 4.流动性风险 5、行业的信贷风险按揭贷款和信用卡整体性风险汇率风险操作风险 2、隐蔽性。 3、突发性 5、破坏性。 4、自由性。 二、我国商业银行风险管理存在的问题 (一)缺乏完善的风险管理体制(二)风险管理方法及技术水平落后(三) 风险管理文化缺失(四) 风险管理机制不健全 目 录 摘要 ……………………………………………………………………… 1 ABSTRACT……………………………………………………………………………2 目录…………………………………………………………………………………3 一、我国商业银行风险的种类与特征……………………………………4 （一）我国商业银行风险的种类……………………………………………4 （二）我国商业银行风险的主要特征………………………………………9 二、我国商业银行风险管理存在的问题 ……………………………… 11 (一)缺乏完善的风险管理体制(二)风险管理方法及技术水平落(三) 风险管理文化缺失(四) 风险管理机制不健全参考文献 我国商业银行风险管理问题研究 摘 要 我国商业银行的风险管理是近几年来经济金融界研究的一个热点问题，本文主要针对我国商业银行风险的种类、特征以及风险管理存在的问题进行了研究分析。 我国商业银行风险的种类主要分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、行业的信贷风险、按揭贷款和信用卡整体性风险、汇率风险、操作风险以及其他风险。主要特征有复杂性、隐蔽性、突发性、自由性、破坏性。 我国商业银行风险管理存在的问题主要有：缺乏完善的风险管理体制；风险管理方法及技术水平落后；风险管理文化缺失；风险管理机制不健全。 针对以上提出的这些问题，我们应该采取的对策应该是，首先建立先进的风险管理文化；其次完善治理结构；再次健全风险管理体系，建立与我国银行业信息化状况相适应的预警信息系统，抓紧制定风险基础审计准则，尽快完善评价标准，最后建立充分的信息披露制度，加强外部监督，可有效地降低商业银行内部道德风险 关键词：风险 管理 机构业务 资本 金融 防范对策 正文 随着国内外形势的变化，中国经济结构和融资结构的不平衡，经济高速增长与银行信贷规模快速扩张。一些中长期的风险有所积累，一些新的风险正在形成，对此商业银行应予以密切关注并寻求有效的防范对策。行业的信贷风险“两高一资”（高污染、高能耗和资源性）行业的信贷风险开始向中小银行转移目前来看，我国银行业在“两高一资”行业贷款质量总体尚好，这主要是因为当前这些行业资源价格的扭曲及强劲的市场需求。但随着后期资源价格改革的推进及出口退税政策继续调整，“两高”产品的国内外价差和利润空间都将缩；近年扩张过快的钢铁、铝材、建材等企业已陆续形成生产能力，其中中低端产品过剩的问题将更加突出；相关企业环保治理、技术改造等强制性投入加大，经营成本抬高，将加大还贷风险。尤其值得注意的是，这类信贷风险开始由大银行向中小银行转移。迫于信贷调控压力，大银行将首先选择收缩“两高一资”企业的贷款，这些目前表征尚可的企业对信贷资金的需求仍然很大，很容易被中小银行承接过去，由此造成“两高一资”行业中“大银行退、小银行进”的现象，中小银行的行业信贷风险开始上升。 针对此类风险，一方面要严格授信审查条件，提高“两高一资”行业贷款的准入标准，风险资产计量中适度提高该行业风险调节系数，从严控制贷款利率下浮比例；另一方面要积极研究相关行业政策动向及行业风险变化情况，利用信贷总量调控的时机，从一些不确定性较大的项目中坚决退出，进一步优化贷款结构。按揭贷款和信用卡整体性风险近年来我国按揭贷款的扩张速度惊人，仅2年新增规模就达到了200年同期的倍，银行间竞争可谓不遗余力。撇开商业银行自身在假按揭、低首付、高评估等违规行为中承担的风险，更让人担忧的是，不少地区楼市泡沫已十分明显；国家在甚至更长时期内对房地产行业的调控力度将继续加大，一旦房价全面反转，长期积压的违约风险很可能集中暴露（按照国际经验，个人住房贷款的风险暴露期通常在增长高峰后的3～8年）。与此类似，快速成长起来的信用卡业务也存在同样的隐忧。为了“跑马圈地”，一些商业银行将发卡门槛一降再降，不仅简化审核程序、过度授信，而且对一人多行多卡的综合承贷能力缺乏评估，留下了大量的风险隐患。当年韩国和我国台湾地区卡债危机的爆发