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·86 · 《数量经济技术经济研究》2006 年第 1 期 自回归模型在实践中的问题分析 程 伟 力 ( 中央财经大学经济学院) 【摘要】自回归模型是一种被广泛使用的计量经济模型 , 但在实践中通常会引 起多重共线性 , 从而导致外生解释变量的系数发生较大变化 , 一些变量不再显著 , 模型失去经济意义 。本文首先分析这些现象是如何发生的 , 然后通过一个典型的例 子给予说明 , 最后提出了改进模型的建议 。 关键词 　自回归模型 　自相关 　多重共线性 　系数 　t 值 中图分类号 　F2240 　　文献标识码 　A The Analysis of the Problems in Autoregressive Model in Practice 　　Abstract : The au