《金融市场数理分析》实验指导书【荐】.pdfVIP

《金融市场数理分析》 实验指导书 编写者：张水泉 浙江工商大学金融学院 目录 前言3 （一）课程性质 3 （二）实验目的 3 （三）实验基本内容 3 实验1：平稳性检验 实验2：Granger因果关系检验 实验3：GARCH族模型 实验4：金融数据描述性统计分析 实验5：相关性与自相关分析 实验6：金融数据的t检验 实验7：事件研究 实验8：资本资产定价模型的实证检验 实验9：面板数据应用 前言 （一）课程性质 课程编号： 适用专业：金融学专业 课程层次及学位课否：专业选修课，非学位课 学时数：32 学分数：2 《金融市场数理分析》课程是面向金融专业本科生的选修课程。在培养学生的教学计划 中，是将金融专业相关课程有机地结合在一起，将理论知识与金融实际现象和问题的分析相 结合的专业课程。 （二）实验目的 通过本实验课程的学习，使学生具有一定的动手操作能力，使学生掌握一定的研究金融 问题的方法和手段。 1、使学生熟练掌握常用的金融分析软件，如 Eviews、SPSS 和 SAS； 2、使学生掌握常见的金融现象和金融问题分析的主要方法，如金融数据平稳性检验、 Granger 因果关系检验、GARCH 族模型和事件研究法在金融分析中的应用。 3、在理论学习和实验操作的基础上，加深对金融理论的理解和对实际金融现象和问题 的认识。 （三）实验要求 1、预习课堂中讲授的内容及相关实验内容； 2 、围绕实验思考题，通过实际操作完成所有实验内容，做好实验记录； 3、完成实验报告并上交； 4 、实验过程中严格遵守实验室各项规章制度。 （四）实验基本内容 实验1：平稳性检验 实验2：Granger因果关系检验 实验3：GARCH族模型 实验4：金融数据描述性统计分析 实验5：相关性与自相关分析 实验6：金融数据的t检验 实验7：事件研究 实验8：资本资产定价模型的实证检验 实验9：面板数据应用 实验1：金融数据的平稳性检验 【实验目的】通过本实验，了解平稳性的含义和在金融时间序列分析中的意义，并掌握如何 检验金融数据的平稳性。 【实验环境】互联网连接、CSMAR 数据库和证券行情软件等，EXCEL （完全安装），Eviews （3.1 或以上版本）。 【预备知识】 要求学生了解 Microsoft office 的基础知识和基本技能，具有网络的基本知识，掌握 金融学和经济学的相关背景知识，掌握计量经济学的相关知识和技能。 任何时间序列数据都可以看作一个随机过程的一个实现，我们利用这个实现去推断随机 过程的相关信息。分析时，我们首先要知道生成序列的随机过程是否会随时间变化而变化。 若随机过程的随机特征不随时间变化而变化，则该过程是平稳的，可以用具有确定系数的方 程将金融时间序列模型化，且方程的系数可以利用序列的过去数据进行估计。 如果时间序列y t 的均值、方差和自协方差都不取决于时期t ，则称序列y t 是弱平稳或协 方差平稳，即满足：（1） 2 E( y ) μ；（Var2 ）y( ) σCov；（(3y）, y ) γ 。 t t t t k k −