第十三章异方差问题(fixed).ppt

第十三章异方差问题 一、异方差的概念和性质？ 二、异方差的后果？ 三、诊断异方差（检验） 四、补救异方差（处理办法） 一、什么是异方差？ 二、异方差性的后果 三变量模型OLS估计量方差的代数公式（教材P157） 附注：随机误差项?的方差?2的估计（三变量模型） ?2 表示总体误差项? 的方差，这个未知方差的OLS估计量是： 三、异方差性的检验 检验思路： 在总体数据已知的情况下问题变得简单了 上表中，在每一档可支配收入水平上，家庭每月消费支出有好几个数值，因此对这几个数值的离散程度度量就会有一个方差。我们在这个案例中可以算出每一档可支配收入水平上，相对应的若干个消费支出数额的离散程度即方差。这样的方差有10个，再来观察这10个方差的取值与可支配收入取值之间的关系，就能判断有无异方差性。 但是，问题没那么简单 因为我们往往只能得到总体中的一个样本。 因此，无法求出对应于每个可支配收入的消费支出的离散程度即方差，因为此时每一个可支配收入只对应一个消费支出水平数据。那么，怎么办？ 这时我们只能用样本回归模型的一个残差值（在这个案例中，有10个残差值）替代一个总体方差值（这个案例中有10个总体方差值） 这样一来，我们要寻找的总体方差取值与解释变量取值的关系，就转化为残差的取值与解释变量之间的关系，以此判断原模型有无异方差性。这是无