Copula理论和其在金融分析上的应用.pdfVIP

作者简介 管理学博士学位。204－2007年在中国人民大学一大公国际资信评估有限公司博士后工作站从事信用 与行业风险方面的研究工作。目前是中国社会科学院－中国银行博士后工作站博士后。主要研究方 向：金融计量、信用评级、行业研究和风险管理等。主要成果：主持、完成多项金融机构委托的研 究项目，一项中国博士后基金资助项目，参与两项自然科学基金项目，在国内核心学术期刊、金融 报刊发表论文或专题研究报告十余篇。 第五研究院和酒泉基地从事研究工作。1978年到天津大学后长期从事系统工程理论、方法及其应用 的研究和教学工作，担任多家学术刊物编委。主要研究方向：系统识别，社会经济系统分析，社会 经济系统建模、规划与控制等。主要成果：主持、完成八项国家自然科学基金项目。先后获国家科 技进步奖二等奖一项（1987），原国家教委科技进步奖三等奖一项（1993），原煤炭部管理科学优 10部，在国内外重要学术刊物发表大量论文，其中仅在数量经济方面发表论文计206余篇。培养博士 80余名，硕士约250名。 本书简介 本书对Copula理论和方法进行了系统的介绍，特别是针对中国金融市场的应用做了大量的实证工作 数的基本性质及其在金融分析中的应用。第2章详细讨论Copula理论在多变量时间序列模型（包括 实证分析，Copula模型在金融波动溢出分析和信用风险分析中的应用。