第6章 多重共线性.pptVIP

根据表6.4.2中的数据，回归结果如表6.4.3所示。 表6.4.3 回归结果 回归结果表明，在5%的显著性水平下，收入和价格的系数各自均不是统计显著的。模型通过F检验。我们可以断定方程(6.4.5)中存在严重的多重共线性。为解决这个问题，我们可以用实际进口额对实际收入进行回归，得到如下结果： 表6.4.4 回归结果 这表明，实际进口额与实际收入显著正相关。这样，通过将名义变量转换为实际变量，显然削弱了原模型中的多重共线性。 6.4.4 综合使用时序数据与截面数据 在模型的参数估计中，如果模型利用的是时间序列数据，这时模型又存在多重共线性，可考虑用时间序列数据与截面数据相结合的办法来修正多重共线性对模型的影响。 6.4.5 逐步回归法 从所有解释变量中间先选择影响最为显著的变量建立模型，然后再将模型之外的变量逐个引入模型；每引入一个变量，就对模型中的所有变量进行一次显著性检验，并从中剔除不显著的变量；逐步引入——剔除——引入，直到模型之外所有变量均不显著时为止。这种消除多重共线性的方法称为逐步回归法也称Frisch综合分析法。 具体步骤为 (1)利用相关系数从所有解释变量中选取相关性最强的变量建立一元回归模型。 (2)在一元回归模型中分别