基于粗糙集与支持向量机的股指期货预测模型研究.pdfVIP

第２３卷　第５期 山 东 科 学 Ｖｏｌ．２３　Ｎｏ．５ ２０１０年１０月 ＳＨＡＮＤＯＮＧＳＣＩＥＮＣＥ Ｏｃｔ．２０１０ 文章编号：１００２４０２６（２０１０）０５００６６０５ 基于粗糙集和支持向量机的股指期货预测模型研究 周磊 （中油资产管理有限公司，北京 １００００７） 摘要：本文提出基于粗糙集和支持向量机的股指期货走势预测模型。在模型中首先使用粗糙集对指标集进行 特征选择，剔除冗余指标，然后使用支持向量机对基于历史数据的股指期货价格走势进行预测。为了评估该 预测模型的性能，将预测结果与传统的自回归移动平均模型和ＢＰ神经网络模型的预测结果进行比较。实验 结果表明了该模型的有效性。 关键词：股指期货预测；粗糙集；支持向量机；ＢＰ神经网络；自回归移动平均模型 中图分类号：Ｆ２２４３９　　　文献标识码：Ａ Ｒｅ