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AD F 与 P P 单位根检验法对非线性趋势平稳序列的伪检验 ·137 · AD F 与 PP 单位根检验法对非线性 趋势平稳序列的伪检验 刘 　田 (西南财经大学统计学院) 【摘要】AD F 与 P P 单位根检验对无趋势或线性趋势平稳过程可给出正确的 结果 。但蒙特卡罗实验表明 , 对非线性趋势而言 , 它们趋向于将平稳过程误判为 有单位根 。在一定条件下 , 各种非线性趋势可以看成准线性的 , 从而利用 AD F 与 P P 检验得出正确的结论 。信噪比小于 15 倍时 , P P 检验可得出正确的结果 ; 信噪比小于 4 倍时 , AD F 检验可得出正确的结果 。对非线性趋势平稳序列的检验 而言 , P P 优于 AD F 检验 。随着干扰相对强度的增加 , 正确检验的可能性也大大 增加 。 关键词 　单位根 　伪检验 　非线性趋势 　AD F 　P P 中图分类号 　F2240 　　文献标识码 　A Spurious Tests to Nonl inear Trend Stationary Series with ADF and PP Unit Root Test Methods 　　Abstract : To nont rend or linear t rend st ationary p roce ss , AD F or P P unit root t e st can give right re sult But to nonlinear t ren d , Mont e Carlo t e st show s t hat t hey t end to t ake a st atio nary serie s a s a unit root p roce ss U nder cert ain co ndi tion s , we can t reat nonlinear t ren d a s qua silinear an d draw right conclu sion u sin g AD F or P P t e st met ho d P P can give right re sult w hen SN R 15 , an d AD F can wor k right w hen SN R 4 P P t e st i s bet t er t han AD F to a no nlinear t ren d st ationa ry p roce ss Alo ng wit h t he increa se of t he ratio of di st ur bance , t he p o ssibilit y grow s rap idly to give right re sult Key words : U nit Root Te st ; Sp uriou s Te st ; Nonlinear Tren d ; AD F ; P P 引　　言 实证分析经常涉及时间序列的处理 。不管是多变量的回归分析 , 还是用 A RMA 模型来 描述和刻画单个时间序列 , 平稳性要求都是一个基本前提 。回归分析要求变量是平稳的 , 否 2 则基本的t 、F 、χ 等检验都不能使用 , 必然引起谬误回归 , 得出两个时间变量间的错误相 关关系 。A RMA 模型也要求描述和刻画的对象必须是平稳的。