TB编程基础和策略实现示例.ppt

进场位置和盈利峰值价计算 开盘价 最低价 追踪止损价 盈利峰值价 止损 没 被 止 损 再进场策略的设计 使用止损止盈或追踪止盈出场后，如果趋势没有改变，我们仍然需要再进场的策略以避免错失大的波段趋势； 可以考虑的再入场的方法有： 价格创出新高或新低，再次入场； 出场后一定时间后，大趋势仍未改变则再次入场； 出场后大趋势未改变，其他辅助指标出现和大趋势一致的进场信号时再次入场。 下面以出场后一定时间后大趋势仍未改变即再次入场的方法来举例。 * 跟踪止盈后，我们要设个标志，表示曾经出场过，因此要增加两个布尔型序列变量； BoolSeries bLongStoped(false); BoolSeries bShortStoped(false); 跟踪止盈后，设置这两个变量； // 多头跟踪止盈后 If(Low = StopLine ) { … … Sell(0,MyExitPrice); bLongStoped = true; } // 空头跟踪止盈后 If(High = StopLine ) { … … BuyToCover(0,MyExitPrice); bShortStoped = true; } * 这两个序列变量值必须往下传递（V4中可以免写） if (BarStatus 0) { bLongStoped = bLongStoped[1]; bShortStoped = bShortStoped[1]; } 多头或空头初次进场和再次进场后，都要将这两个变量复位； bLongStoped = false; bShortStoped = false; 为了配合再进场，我们需要记录当前的趋势方向。 * 追踪止盈后的等待时间，我们可用止盈后的K线根数来衡量。因为我们止盈后bLongStoped或bShortStoped会被置为True，因此我们可通过一个函数NthCon来寻找跟踪止盈的那根BAR到现在的BAR数。 具体止盈后多少根BAR后趋势还在持续再进场，我们可以设置为一个参数：BarsReEntry。多头再进场部分的代码如下 BarsAfterLongExit = NthCon(!bLongStoped,1); Commentary(BarsAfterLongExit=+text(BarsAfterLongExit)); If(bLongStoped and MarketPosition == 0 and condBuy[1] == true and BarsAfterLongExit = BarsReEntry) { Buy(Lots,Open); bLongStoped = False; HigherAfterEntry = Open; } * 例6：双均线系统 加上跟踪止盈和再进场策略 Params Numeric Length1(10); Numeric Length2(20); Numeric Lots(1); Numeric TrailingStop(1); // 跟踪止损百分比 Numeric BarsReEntry(5); // 出场后趋势维持多少根Bar后再进场 Vars NumericSeries MA1; NumericSeries MA2; BoolSeries condBuy(false); BoolSeries condSell(false); Numeric MinPoint; Numeric MyExitPrice; NumericSeries HigherAfterEntry; NumericSeries LowerAfterEntry; Numeric StopLine(0); BoolSeries bLongStoped(false); BoolSeries bShortStoped(false); Numeric BarsAfterLongExit(0); Numeric BarsAfterShortExit(0); Begin