资金异常流动监测中资金流速与特征研究.pdfVIP

：墅壹兰垒壁： 呈Q!垒生签至塑篁釜!塑塑 丛过鱼鱼堕- 资金异常流动监测中资金流速与特征研究 杜一帆 薛耀文 【摘要】资金异常流动监测一直是反洗钱工作的核心组成部分，而监测工作的目的在于将非法的资金流动 速率限制在一定的范围内。本文对现行反洗钱法规中所内含的监测标准进行了量化工作；还针对现有监测 约束条件下资金异常流动活动中金额与时间、账户数等参数之间的关系进行了分析，确定了一定条件下资 金流动绝对上限。最后本文对洗钱者可能呈现出的新特征进行了分析与设想。 【关键词】反洗钱监测 资金流动绝对上限资金异常流动特征 【中图分类号】F83【文献标识码】A 测实验的开展有着重要的意义。 引 言 一、监测准则的量化与转化 随着我国反洗钱工作的不断发展，相关法律法 规也从最开始的一法二规；发展到现在的一法四规， 作为反洗钱体系基础性的组成部分，一套量化 此外一系列与之配套的行政法规也为了反洗钱监测 且有效的监测准则不可或缺。实验中所采用的监测 工作的进行应运而生。在这些法规条例中，针对反洗 准则恰当与否将直接决定实验后期监测分析报告的 钱监测提出了一些标准。这些标准作为监测工作的 准确程度，过于宽松与简单的监测准则无法起到有 准则，为本文的反洗钱监测实验提供了指导性原则， 效监测的作用，使得监测工作失去意义；而过于严苛 也是本文中一系列量化操作的重要理论依据。 的监测准则在大幅提高误报率、引发防卫性报送从 在本文进行的一系列监测仿真实验中，作为反 而降低检测质量的同时，也在相当程度上加重了监 洗钱监测过程中的博弈双方，洗钱者与监测者总是 测过程中资源的消耗程度，使得监测成本变得过于 在不断发展变化着。一方面，洗钱者在逐渐熟悉反洗 高昂。本文实验中所采用的监测准则均量化自国家 钱监测的标准后会对现有标准产生保护性的规避行 针对反洗钱监测工作颁布的“一法四规”及管理办法 为，从而降低自身风险，以期顺利完成洗钱行为；另 等相关文件，从而尽可能贴近实际，从总体上做到程 一方面，监测者在原有监测准则逐渐失效的情况下， 度适中，繁简合宜。 会根据洗钱者的规避行为产生的新的行为特征采用 在我国的相关法规中，几乎所有与监测标准有 一些新的监测准则作为补充，从而提高监测的有效 关的条款均以文字形式进行表述，这些条款在被实 性。 际应用到监测工作中之前，需要将其转化成为数学 此外，由于监测准则数量繁多，且在实际应用环 模型的形式，以便实验系统识别并使用。对于从一系 境中面向的是天量的交易数据，尽可能的消除监测 列法规中拆解出来的条款，又可以分为两类：其一是 准则中的重叠部分，并简化监测的过程对反洗钱监 已经在文字中有明确定义的条款，此类条款一般描 【基金项目】本文受国家自然科学基金项目和教育部人文社会科学规划项目(10YJA630182)资助 【作者简介】杜一帆，男，湖南沅江人，太原科技大学，硕士研究生，研究方向：金融监管 薛耀文，男，山西万荣人，山西师范大学教授，博士生导师，研究方向：金融监管 一67— 万方数据 _盟过鱼垒堕 至Q!垒生篁呈塑璺箜!堡塑：盟鱼皇盒壁： 述精确，有确定的界限或定量化的衡量标准；其二是 档中整理出来的第二类监测标准在对规则界限进行 那些仅仅用定性修饰语言描述的模糊性条款，例如 描述时主要使用了诸如“短期”、“频繁”、“大量资金” “短期内集中转入分散转出或分散转人集中转出” 等用语，对其内涵进行定量化地规范可以有效地推 等。针对此类模糊