统计学案例分析 三种股票组合的长短期投资选择.docVIP

三种股票组合的长短期投资选择 股票组合Y 股票组合Z 回报率（%） 概率（%） 回报率（%） 概率（%） 回报率（%） 概率（%） 0.2 0.05 0.15 0.1 0.25 0.05 0.15 0.15 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.26 0.05 0.3 0.15 0.25 0.05 0.2 0 0.2 0.1 0.2 0 0.15 -0.05 0.1 0.05 0.15 -0.05 0.1 -0.1 0.07 0 0.1 -0.1 0.05 -0.15 0.03 -0.05 0.07 -0.15 0.03 -0.1 0.05 -0.2 0.01 -0.15 0.03 . 三种股票组合使投资者遭受负的回报率的概率分别为： Px=0.19,Py=0.2,Pz=0.15，PyPxPz。 三种股票组合的期望分别为： μx 0.052 μy 0.0335 μz 0.0845 μzμxμy 三种股票组合的标准差分别为 σx= 0.087155034 σy= 0.074180523 σz= 0 σzσxσy X组合 期望居中，标准差居中，回报率在期望附近分布较密集，使投资者遭受负回报率的概率居中，并且负回报率中概率0.05,0.03,0.01=0.05为小概率事件，该组合回报率分布稳定