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中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 交易型开放式基金登记结算业务指南 目 录一、 市场参与人参与ETF业务 2 1.1 投资者参与ETF业务 2 1.2 特定投资者参与跨市场股票ETF申赎业务 3 1.3 基金管理人参与ETF登记结算业务 4 1.3.1基金管理人的ETF发售前准备 4 1.3.2 货币ETF的产品准入 5 1.4 基金托管人参与ETF登记结算业务 5 1.5 结算参与人参与ETF登记结算业务 7 1.5.1 参与ETF认购结算业务 7 1.5.2 参与ETF交易结算业务 7 1.5.3 参与ETF申赎结算业务 7 二、 基金份额认购 8 2.1 基金认购方式 8 2.2 网上现金认购 9 2.2.1 认购期业务流程 9 2.2.2 认购截止后业务流程 10 2.3 网下现金认购 10 2.4 网下组合证券认购 10 2.5 网下黄金合约认购 11 2.6 ETF募集失败的协助工作 11 三、 登记托管 11 3.1 初始登记 11 3.1.1 L+1日业务事项 12 3.1.2 L+2日业务事项 14 3.1.3 L+3日前业务事项 14 3.1.4 L+3日业务事项 15 3.1.5 L+4日业务事项 17 3.1.6 L+4日及以后业务事项 18 3.2 变更登记 18 3.3 分红派息与收益支付 19 3.4 份额持有明细服务 19 3.5 其他托管业务 19 四、 清算交收 19 4.1 基本原则 19 4.1.1 交易的结算原则 19 4.1.2 申赎的结算原则 20 4.1.3 交收账户 21 4.2 结算时间安排 22 4.2.1 单市场股票ETF、单市场债券ETF 22 4.2.2 跨市场股票ETF 22 （1）以组合证券申赎的 22 （2）以全额现金申赎的 22 4.2.3 跨市场债券ETF 23 4.2.4 跨境ETF 23 4.2.5 黄金ETF 24 4.2.6 货币ETF 24 4.3 交易的清算交收 25 4.3.1 交易的清算 25 4.3.2 交易的交收 25 4.4 申赎的清算交收 26 4.4.1 单市场股票ETF、单市场债券ETF 26 4.4.2 跨市场股票ETF申赎的清算交收 29 4.4.3 跨市场债券ETF申赎的清算交收 36 4.4.4 跨境ETF申赎的清算交收 38 4.4.5 黄金ETF申赎的清算交收 41 4.4.6 货币ETF 43 4.4.7 代收代付业务的清算交收 45 五、 风险管理 47 5.1 结算参与人管理 47 5.2 货币ETF申赎的额度管理 48 5.3 资金交收违约处理 48 5.4 证券交收违约处理 50 5.5 待处分证券处置 50 六、 附则 50 6.1 本公司收费标准 50 6.2 深交所及其他机构收费 52 6.3 业务咨询电话 52 6.4 查询网站 53 6.5 数据接口下载 53 为规范交易型开放式基金（以下简称“ETF”）的登记结算业务运作，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“本公司”）根据《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》，制定本指南。 本指南所称ETF，包括单市场ETF、跨市场ETF、跨境ETF、黄金ETF，具体释义如下： 单市场ETF，是指跟踪指数深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市，份额在深交所上市交易投资者使用组合申购赎回的ETF；是指跟踪深交所上市，份额在深交所上市交易投资者使用债券组合申购赎回的ETF； 跨市场ETF，是指跟踪指数（以下简称“交所”）上市，基金份额在深交所上市交易的ETF；是指跟踪指数份额在深交所上市交易投资者使用全额现金申赎的ETF 跨境ETF，是指跟踪指数境外证券，份额在深交所上市使用全额现金申赎的的ETF； 黄金ETF，是指投资于上海黄金交易所（以下简称“金交所”）黄金现货实盘合约，并在深交所上市交易的交易型开放式基金。仅投资于货币市场工具通过深交所进行场内实时申赎交易。 本指南适用于ETF网上现金认购的资金结算，组合证券认购的证券过户，ETF份额初始登记、基金份额标准化转换、ETF交易、申购及赎回的登记结算业务。投资者、结算参与人、基金管理人、基金托管人可参照本指南办理相关业务。市场参与人参与ETF业务 投资者 投资者使用深圳A股账户A股账户 对于跨市场ETF，投资者参与ETF组合证券认购及申赎的，须同时拥有深圳A股账户和上海A股账户。 对于黄金ETF，投资者在进行黄金合约认购或黄金合约申赎之前，须先通过金交所会员进行身份验证，以确保投资者金交所账户与深圳A股账户或深圳基金账户身份一致。投资