第八章(第二节估计优良性).docVIP

第八章 参数估计 点估计量的优良性 上一节中，我们介绍了估计总体参数的两个常用的方法：矩估计法和极大似然估计法。并且已经知道，对于同一个参数，用矩估计法和极大似然估计法得出的估计量有的时候是相同的，有的时候是不同的，即对于同一个参数,可以有多个估计量等,究竟采用哪一个估计量好呢？这就涉及到用什么标准来评价估计量好坏的问题。通常采用下列标准。 一、无偏估计 这里我们给出一种对任何样本容量都适用的评价估计量好坏的准则。 设是总体分布中的未知参数， 为的估计量。既然是样本的函数，因此对于不同的抽样结果，的值也不一定相同，然而我们希望在多次试验中，用作为的估计没有系统误差，即用作为的估计，其平均偏差为0，用公式表示即，， 这就是估计量的无偏性的概念。 这是估计量应具有的一种良好性质。没有系统性偏差的性质在统计学上称作无偏性。显然它可以作为衡量估计量估计量好坏的一个准则。 定义2 设（简记为）为未知参数的估计量， 若 , (8.5) 则称为的无偏估计。 设总体的均值,总体方差。 设为来自于总体的样本, 求证：（1）是的无偏估计量； （2）是的无偏估计量。 （3）设常数满足， 则是总体均值的无偏估计。 证明 因为独立且与同分布, ,,; 于是 , 故是的无偏估计量； , , , 下面计算。 方法1