6.3自相关的检验.pptVIP

第三节 自相关的检验 图示法 DW检验法 LM检验 回归检验法 一、图示法 二、DW检验法 DW检验是杜宾（J.Durbin）和沃森(G.S.Watson)于1951年提出的一种检验自相关的方法，该方法的适用条件是： DW检验有两个不能确的区域，一旦DW值落在这两个区域，就无法判断。这时，只有增大样本容量或选取其他方法 * 基本思路: 然后，通过分析这些“近似估计量”之间的相关性，以判断随机误差项是否具有自相关性。 自相关性的检验方法有多种，但基本思路相同。 如果大部分点落在第Ⅰ、Ⅲ象限，表明随机误差项ut存在着正自相关。 如果大部分点落在第Ⅱ、Ⅳ象限，那么随机误差项ut存在着负自相关。 二、对模型检验的影响 如果et随着t的变化逐次变化并不断地改变符号，那么随机误差项ut存在负自相关。 图 6.3 et的分布 如果et随着t的变化逐次变化并不频繁地改变符号，而是几个正的后面跟着几个负的，则表明随机误差项ut存在正自相关。 图 6.4 et的分布 DW检验的步骤 （1）提出假设 即不存在一阶自相关 即存在一阶自相关 （2）计算检验统计量DW的值 因为对于大样本 所以 ut有某种程度的负自相关 2DW4 -1ρ0 ut有某种程度的正自相关 0DW2 0ρ1 ut完全负自相关 DW=4 ρ=-1 ut完全正自相关 DW=0 ρ=1 ut非自相关 DW=2 ρ=0 ut的表现 DW ρ （3）检验自相关性 由上述讨论可知DW的取值范围为： 0≤DW≤４ 根据样本容量n和解释变量的数目k，查DW分布表，得临界值dL和dU，然后依下列准则考察计算得到的DW值，以决定模型的自相关状态。 DW检验判别准则： 误差项间存在负相关 不能判定是否有自相关 误差项无自相关 不能判定是否有自相关 误差项间存在正相关 用坐标图表示的DW检验规则： 不能确定 正自相关 无自相关 不能确定 负自相关 4 2 0 DW检验的缺点和局限性 DW统计量的上、下界表要求 n15 ，这是因为样本如果再小，利用残差就很难对自相关的存在性做出比较正确的诊断 DW检验不适应随机误差项具有高阶序列相关的检验 DW只适用于有常数项的回归模型并且解释变量中不能含滞后的被解释变量 *