第5章 大数定理与中心极限定理.pptVIP

Poisson分布（l=np)相当于p很小n很大的二项分布B(n,p), 定理（独立同分布下的中心极限定理） 设X1,X2, …是独立同分布的随机 变量序列，且E(Xi)= ，D(Xi)= ， i=1,2,…，则 注： 中心极限定理的例子 X1 ~f(x) X1 +X2~g(x) X1 +X2+X3~ h(x) 几个(0,1)上均匀分布（独立）的和的分布 0 1 2 3 x f g h O x -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 记 则 近似 共15层小钉 小球碰第 层钉后向右落下 小球碰第 层钉后向左落下 例 根据以往经验，某种电器元件的寿命服从均值为100小时的指数分布. 现随机地取16只，设它们的寿命是相互独立的. 求这16只元件的寿命的总和大于1920小时的概率. 由题给条件知，诸Xi独立， 16只元件的寿命的总和为 解: 设第i只元件的寿命为Xi , i=1,2, …,16 E(Xi)=100, D(Xi)=10000 依题意，所求为P(Y1920) P109, 例1，例2 由题给条件知,诸Xi独立, 16只元件的寿命的总和为 解: 设第i只元件的寿命为Xi , i=1,2, …,16 E(Xi)=100,D(Xi)=10000 依题意，所求为P(Y1920) 由于E(Y)=1600, D(Y)=160000 由中心极限定理, 近似N(0,1) P(Y1920)=1-P(Y?1920) =1-?(0.8) ?1- =1-0.7881=0.2119 设X1,X2, …是独立同分布的随机 变量序列，且E(Xi)= ，D(Xi)= ， i=1,2,…，则 例： 设X1,X2, …是独立同分布的随机 变量序列，且Xi i=1,2,…，）服从参数为a的泊松分布，则 例： 设X1,X2, …是独立同分布的随机 变量序列，且Xi i=1,2,…，）服从参数为a的泊松分布，则 定理（独立同分布下的中心极限定理） 设X1,X2, …是独立同分布的随机 变量序列，且E(Xi)= ，D(Xi)= ， i=1,2,…，则 定理(棣莫佛－拉普拉斯定理） 设随机变量 服从参数n, p(0p1)的二项分布，则对任意x，有 P110 当参数l=np很大时， Poisson分布也相当于某个n特别大的二项分布, 这个时候Poisson分布也近似服从正态分布, 下面是l=30时的Poisson概率分布图. 在一定条件下，当n无限增大时，n个变量的和的极限分布是正态分布。 如果多个相互独立的随机变量相加, 不管它们是离散的还是连续的或者是任何类型的, 我们很难求出X1+X2+ …+Xn 的分布的确切形式，但当n很大时，可以求出相应近似的正态分布. 总结： 中心极限定理 只要它们大小相差并不悬殊, 则加起来以后得到的随机变量, 就近似服从正态分布. Liapunov定理 Levy－Lindberg定理 棣莫佛－拉普拉斯定理 为什么叫“中心极限定理” 棣莫弗-拉普拉斯中心极限定理是棣莫弗于1730年给出的概率论历史上第一个中心极限定理.在此后的大约200年中，有关对独立随机变量和的极限分布的讨论一直是概率论研究的中心，故称为“中心极限定理”. 中心极限定理 ?????????? 例 从次品率为0.05的一批产品中随机地取200件产品。分别用二项分布，泊松分布，棣莫佛—拉普拉斯中心极限定理计算取出的产品中至少有3个次品的概率. 解：（1）用二项分布计算 B(200,0.05) ?????????? 例 从次品率为0.05的一批产品中随机地取200件产品。分别用二项分布，泊松分布，棣莫佛—拉普拉斯中心极限定理计算取出的产品中至少有3个次品的概率. ??????????(2) 用泊松分布进行近似计算 B(200,0.05) ?????????? (3)用棣莫佛—拉普拉斯中心极限定理计算 ?????????? 例 从次品率为0.05的一批产品中随机地取200件产品。分别用二项分布，泊松分布，棣莫佛—拉普拉斯中心极限定理计算取出的产品中至少有3个次品的概率. N(np,np(1-p)) B(200,0.05) N(10,9.5) * * 研究大量的随机现象，常常采用极限形式，由此导致对极限定理进行研究.极限定理的内容很广泛，其中最重要的有两种: 与 大数定律 中心极限定理 大数定律 切比雪夫不等式 中心极限定理 切比雪夫不等式 设随机变量X有期望E(X)和方差 ，则对于 任