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2011 随机微分方程期末考题 1. (Doob 不等式) 下鞅, ⩽ ⩽ 有界停时, 证明 (1) ⩽ ⩽ . ( ) (2) min ⩽ ⩽ . ⩽⩽ 看书. loc d ∩ loc 2. , , 证明 ⩾ . 略证: , , , . 这是因为 ⩽ ⩽ 是连续倒鞅一致可积. 3. (简单过程的随机积分) , , 且 , 是可测, 定义 ∑ 设 , 定义 ∑ ∫ d⟨ ⟩ . 证明 (1) . (2) ⟨ ⟩ 看书. 4. (Levy 引理) loc , ⟨ ⟩ , 证明是BM. 看书. 5. 是一维BM, 是停时, , 证明 . 用B-D-G 不等式控制收敛. 6. ⩽ ⩽ , 是 BM, , 循序可测, 连续单调增, , 且 , ⩽ , ⩽ , ⩽ 有界. 定义过程 exp {∫ d ∫ d} ∫ d ∫ d ( ∫ ) 证明 d .