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产生相关非高斯随机变量的扩散过程方法.pdf
第30卷第2期 电子与信息学报 V01．30No．2
Journalof Feb．2008
2008年2月 ElectronicsInformation‘rechn0109y
产生相关非高斯随机变量的扩散过程方法
扈罗全 朱洪波
(南京邮电大学通信与信息工程学院 南京210003)
摘要：该文研究使用扩散过程产生相关非高斯随机变量。在遍历性假设的前提下，得到由随机微分方程(SDE)
描述的Markov扩散过程的平稳分布，该分布由SDE模型中的漂移系数和扩散系数决定。选择扩散系数为z的一
次幂，由待求随机变量所满足的平稳分布得到漂移系数，确定所需要的SDE，并使用Milstein高阶法求解此方程
得到所需的随机变量。改变扩散系数中的常数可以改变所得随机样本的相关特性。以Nakagami分布和K．分布为
例进行仿真分析，验证本文提出方法的准确性和有效性。
关键词：无线通信；随机微分方程；随机模型；非高斯分布；扩散过程
中图分类号：TN92 文献标识码：A
The
GenerationofCorrelatedNon-GaussianRandomV打iables
withDiffusionProcesses
Hu Zhu
Luo—quan Hong_bo
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(．Sc危oof ond蜘nno￡io佗上流9inee疵佗9，且，o，咖佗夕已hiuersit可o，Posts
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Abstract：RandomVariablesofnon—Gau8siandistributionare diffhsion Underthe
producedby proce8ses．
of di8tributionofMarkovdif}u8ion de8cribedaStochastic
a88umptionergodicity，thestationary proces8es by
Dif艳rential isdetermineddrmcoemcientanddifmsioncoefficient．Letthe
Equation(SDE)isobtained，which by
as
driftcoemcientbethefirstorder thenthediffusioncoefficientcanbederivedafunctionof
powerof墨and
diffusioncoemcieHtandaimed fI王nction．Asa SDEi8 itss01ution
probabilitydensity result，thedetermined，andby
Milstein method theaimedrandomv盯iable8．Thecorrelationoftherandom can
using hi曲order produce8 8amples
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