中国股市行业板块的动态相关性建模——基于DCC-MVGARCH模型.pdfVIP

第2卷第1期 数学建模及其应用 VoI．2No．1 MathematicalModelandIts ications Mar．2013 201 3年3月 ing Appl ’‘～··‘．．．．．．‘．．．¨．o．．．．．．‘．．．．．．‘．．．p·‘．．．·”f | 。 t ≯建模探索； j¨．岫·-．．岫·t．．哪·．¨～·-．-‘·‘·．¨啊·-．．¨．I 中国股市行业板块的动态相关性建模 一基于DCC—MVGARCH模型 姚燕云1’2。蔡尚真3 (1．浙江工商大学统计与数学学院，浙江杭州310018；2．绍兴文理学院数理信息学院，浙江绍兴312000； 3．绍兴文理学院元培学院，浙江绍兴312000) 摘要：相关性的讨论是现代金融分析的重要内容，行