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2015-09-30 发布于湖北
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第33卷第11期合肥工业大学学报(自然科学版) V01．33No．11 0FHEFElUNIVERSlTYoFTECHNoLDGY 2010年11月 J()I承NAL Nov．2010 1003—5060．2010．11．038 Doi：10．3969／j．issn O—U过程下不确定执行价格的亚式期权定价赵攀，袁国军，施明华 (皖西学院数理系，安徽六安237012) 摘要：文章利用能反映股票预期收益率波动变化的指数omsteimUhlenback过程，来描述期权标的股票价格的变化规律；在无风险利率依赖于时问参数的情况下，利用鞅方法和随机微分方程，研究了具有不确定执行价格的几何平均亚式期权的定价问题，得到』，股票遵循指数()-u过程且具有不确定执行价格的几何平均亚式看涨及看跌期权的定价公式。关键词：指数oU过程；期权定价；鞅方法；亚式期权中图分类号：F830．91 文献标志码：A 文章编号：1003—5060(2010)ll一1757一04 Asian with exercise 0ptionpricingchangingprice basedon omstein—Uhlenback process ZHAoPan，YUAN SHI Gu旷jun， Ming_hua MatherrlaticSand Anhui 237012，China) (Dept．of Phys豳，WestUniversity，I，u’an onastockisconsidenedthe 址s咖旺：Thep^cingoption by pm鹳s，which canreflect inthe the Ill the打sk-freerate nuctuations rateof stock’s caSethat appredation underlyingprice onthe methodfor Asian with ex— dependSti芏】1e肛暇mleter，thep“cing the舒，ometrica、陀rage optionc嘶ng erdSe isstudiedmeansofthestochasticdifferentialandthe meth以ne priees by equation maningale pricing fom“aSof andcall are geometdcaverage瓜ianoptionpricing exerdSe研oes put option研cing谢thchanging ob协ined，、鼎ichthe obeyexp6nential(hstei盱Uhlenbackp舢＆ omstein—Uhlenback l‘Ieyw