一类风险模型赤字尾分布的函数型不等式.pdfVIP

第33卷第4期 贵州师范大学学报(自然科学版) V01．33．No．4 2015年8月 Normal Aug．2015 !!坚翌坐堂GuizhonUniversity(NaturalSciences) 文章编号：1004--5570(2015)04—0072—03 一类风险模型赤字尾分布的函数型不等式 侯致武1，乔克林2，张璐1 (1．延安大学西安创新学院理工系，陕西西安710100；2．延安大学数学与计算机科学学院，陕西延安716000) 摘要：研究了一类常利率下保费为复合随机过程的特殊双险种风险模型，利用数学归纳法，得到了赤字尾分布的 函数型不等式，并且应用它推出了一些指数型上界估计。 关键词：常利率；复合随机过程；赤字尾概率；函数型不等式 中图分类号：0211．9文献标识码：A Thefunctional ofthetail of for inequality distributionthedeficitariskmodel HOU Lul Kelin2，ZHANG Zhiwul，QIAO ofScienceand InnovationofYanhn (1．Department Technology，Xian University，Xilm，Shaanxi710100，China； College ofMathematicsand 2．College ComputerScience，YanhnUniversity，Yan{m，Shaanxi716000，China) Abstract：Adouble riskmodelwithinterestandwhose isacom— special type—-insurance premium stochasticisconsideredinthis the ofmathematical pound process paper．Usingprinciple induction，a functional ofthetaildistributionofthedeficitis inequality it，some derived．Applyingexponentialup— boundestimationsare per proposed． words：constant stochastic tail ofthe Key interest；doublecompound deficit； process；theprobability functional inequality 续时间的分布等精算量；Willmot川最早提出了利 用寿命分布表示的函数型不等式，并且将其不断推 0 引言 广和完善旧1；文献[9，10]研究了保费率随机但不