GARCH模型变点的Ratio检验.pdfVIP

年 月 纯粹数学与应用数学 第 卷 第 期 模型变点的 检验 吕会琴 赵文芝 西安工程大学理学院 陕西 西安 摘要：研究 模型参数变点的 检验 首先构造了基于残量累积平方和 的 统计量 推导了原假设下统计量的极限分布 其次采用 方法检验 其有效性 最后以数据为例进一步说明该方法的实用性 关键词： 检验 模型 变点 中图分类号： 文献标识码： 文章编号： ： 引引引言言言 由于厚尾随机序列能够很好地刻画金融资产收益率分布的峰态、厚尾等特性 因 此受到了人们的重视 并提出了许多厚尾模型