非线性协整关系及其检验方法研究张喜彬.pdfVIP

14 1 　　　　　 V o l. 14 N o. 1 　　 　　　　 　　 　　 　　　 　　　　 　　　 　　 1999 3 JO U RN A L O F SY ST EM S EN G IN EERIN G Ma . 1999 ① ② 张喜彬 　孙青华　张世英 (, 300072) 　　　文献 [ 4]所提出的协整概念描述了向量时间序列中的长期线性均衡关系,从而可 称为“线性协整”.然而, 经济系统中的许多时间序列是长记忆的 ,这些序列本身 及序列之间往 往存在非线性关系,所 对这些序列进行线性协整分析是不太合适的. 针对时间序列的长记忆 和非线性特点 ,本文提出了向量时间序列非线性协整的概念,并运用神经网络方法对非线性协 整关系存在性进行检验.同时,还讨论了这种非线性协整关系检验的可行性,给出了运用神经网 络估计非线性协整函数的算法. 最后,通过模拟试验说明了检验方法的可行性与有效性. : ,,, : F224 RESEARCH ON NONLINEAR COINTEGRATION AND ITS TESTINGMETHOD ZhangXibin　Sun Qinghua　Zhang Shiying ( , , 300072) School of Manag ement Tianjin Univ e sity Tianjin 　 ( 1987) Abstract The concept of cointeg ation p esented by Engle and G ange - . , desc ibes the long un linea equilib ium in a given vect o se ies How ev e many eco- nomic time se ies a e long memo y and nonlinea , and the elations betw een them a e also nonlinea . Based on the long m emo y p ope ty and nonlinea ity of a giv en v ecto , , time se ies this pape p esents the co ncept of nonlinea cointeg ation and applies the neu al netw o k technique t o the testing of the ex istence of nonli