两维数值微与期权标的资产波动率的重构.pdfVIP

摘 要 本文首先对正问题以及期权市场波动率的反演做了一些总结回顾，并对性形 化方法做了一些尝试，得到了一些结果．另外，提出了一种对两维散乱数据求解 两阶数值微分的方法．对于散乱数据点，通过Tikhonov正则化，可以重构原函 数，以及它的一阶和两阶导数．因为Dupire形式是期权价格对时间T和敲定价 格K的一阶和两阶导数的组合，因此，这种方法可以很容易的应用到通过Dupire 形式重构市场波动率．另外，证明了这种数值微分的方法的收敛性，并且给出了 一些数值例子，结果表明，这种反演方法是有效而且稳定的． 在本文的第一章中，简单推导了Black-Scholes方程，给出了正问题的数值解 法，并对期权市场波动率的反演做了一些总结和回顾．特别对线性化重构方法做 了一些推广和尝试． 在本文的第二章中，通过Tikhonov正则化给出了求一种两维两阶数值微分 的方法，并给出了唯一性证明、误差估计以及一些数值例子，将这种微分方法应 用到Dupire形式，重构了标的资产波动率． 关键词： Tikhonov正则化、误差估计 中图分类号：0241．5 ABSTRACT Inthis