二元极值混模型的fisher信息阵.pdfVIP

中文提要 极值统计主羁是研究随机变量或过程的极端情况的统计规律 性。一元极值模型已在诸多领域得到广泛应用，但是采用多元极值 可以得到更好的结果。从文献上我们看到了许多关于多元极值的讨 论，可是因为多元极值模型的多样性以及不统一性使得对多元极值 的研究比起一元极值来就显得更加复杂。目前，大部分讨论是对多 元极值的各个模型分别进行的。Fisher信息阵在参数估计中起着重 要的作用。一些实际问题用Gumbel混合模型分析更好。因此本篇 式，进而由Fisher信息阵的逆矩阵即可得到参数的极大似然估计值 的渐近协方差，且用随机模拟的方法验证文中的结果是正确的。 关键词：极值理论，混合模型，Gumbel分布，Fisher信息阵 ABSTRACT random valuesof to theextreme value isused