多指标随机量的若干极限理论.pdfVIP

摘 要 概率论是从数量上研究随机现象的规律性的学科．它在自然科学、技术科学、社 会科学和管理科学中都有广泛的应用，因此从上个世纪三十年代以来，发展非常迅 速，而且不断的有新的分支学科的出现．概率极限理论就是其中一个主要的分支， 也是概率统计学科中极为重要的基础理论．而其中的精确渐近性已经成为当前概率 极限理论研究的最重要的热门方向之一．本文也是就此方面着手，研究若干独立随 机变量的精确渐近性． 首先，概率极限理论的研究一直为众多学者所关注和重视，并已经得到许多经 限定理的精确渐近性的文章，其中结果已列举在本文的第一章中．此后不久王岳宝 等人在(2004)年发表一篇关于独立与NA列的部分和的精确渐近性的文章，其中 结果已经列举与本文的第一章．由此就使人不由的产生这样的疑问：多指标独立与 NA部分和是不是有类似的结果呢?本文的第一章就是对独立的情况做了尝试，并 且也确实得到了类似的结果．那么下一个问题就是对于NA是否有类似的结果呢? 本文并没有对此做出结果，不过本人认为结论还是成立的． 在第二、三章中，主要研究多指标随机变量自正则化和精确渐近性．自正则化 随机变量部分和的问题是最近以来非常热门的一个话题，邵启满(1997)发表了一 篇关于自正则化和大偏差的文章，对自正