概率论1-5 (11-12).pptVIP

* 三、随机变量函数的数学期望 定理4.1：设Y是随机变量X的函数，即 （g 是连续函数），（1）若X 是离散型随机变量，其分布律为 而级数 绝对收敛，则有 * （2）若 X 是连续型随机变量，其密 度函数为 ，若积分 绝对收敛，则有 * 定理4.2：设Z是二维随机变量（X，Y）的 函数，即Z＝g（X，Y），则 （1）若（X，Y）是二维离散型随机变量，有 （2）若（X，Y）是二维连续型随机变量，有 * 例1：设 X～B（n，p），求EX(X－1)。 解：因X～B（n，p），则X的分布律为 令 Y＝g(X)＝ X(X－1) * * 例2、已知X～N(0,1)，求E(X4) 例3、（X,Y）的联合密度函数为： 求：EY * 例4：设随机变量（X，Y）服从二维正态分 布，其密度为 求 的数学期望。 解： * 例5：设X、Y相互独立同服从标准正态分 布N（0，1），求 E（max｛X,Y｝）。 解：由题设，(X，Y)的联合密度为 x y o x y y x * * （1） EC＝C，(C为常数) （2） E(CX)＝CEX ，(C为常数) （3） E(X+Y)＝EX＋EY