《高级计量第3次作业答案》.docVIP

高级计量习题3答案 1． ) 设估计方程为，。使用LS方法估计，得 ， 假设：，。 ，即不是的一致估计。（注：严格说来，“依概率收敛”和“依均方收敛”并不等价，但就书中出现的和日常遇到的分布而言，绝大多数情况下不“依均方收敛”则意味着不“依概率收敛”。） ） 方法同上， ，。 。故时，是的一致估计。 ） 令；。使用LS方法估计，得 ，。假设：， 得，。 ，其中。 故是的一致估计，不是的一致估计。 2． 总体方程，。设样本方程为。假设原有的观测值为；新增的观测值为。待检验的零假设为。 ) 对原有数据进行LS估计得，。又由 ，假设无关。令 ，可得 。又，其中。 利用无关的假设可以证明这两个卡方分布是独立的。 ) 时，由上小题，是的。由，以及，可得。 ） 时，与等价。 3． 解： 。 本题在如何定义上有分歧。有常数项时， 。无常数项时后面的等号不成立。但无论是取，还是取，都无法得出题中服从F分布的结论。根据书上给的答案，它是将无常数项时的定义为，这时才服从F分布。而查数学手册可知，分布的均值为。 无常数项情况下构造F检验可直接利用公式： ，本题中。需要的假设是，无常数项时扰动项的均值仍然为零。