半绝对离差购电组合优化策略及风险管理.pdfVIP

第 32 卷 　第 23 期 Vol . 32 　No . 23 2008 年 12 月 10 日 Dec . 10 , 2008 半绝对离差购电组合优化策略及风险管理 1 1 1 1 ,2 1 刘瑞花 , 刘俊勇 , 何 　迈 , 王民昆 , 陈 　烨 ( 1. 四川大学电气信息学院 , 四川省成都市 6 10065 ; 2 . 四川省电力公司 , 四川省成都市 6 1004 1) 摘要 : 以半绝对离差作为风险计量指标对供电公司利润—风险进行量化 ,只考虑收益率中低于期望 收益率的部分 ,且不要求收益率服从正态分布 。建立了在期望利润约束下以最小化风险为 目标的 多市场购电组合优化模型 。应用该模型 ,对供电公司在 4 个市场的购电分配进行了计算 ,并利用该 模型分析了市场价格波动特性以及利润率随机变化特性对购