基于deltagamma和vega 模型的外汇期权风险度量.pdfVIP

年 月 系统工程理论与实践 第 期 !# $ $ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 文章编号： （ ） %’$(( !# $##’ 基于)*+,-.-//-01*,- 模型的外汇期权风险度量 陈荣达 （浙江财经学院金融学院，浙江 杭州 2%%! ） 摘要： 引入金融参数 、 、 ，将外汇期权近似表达式拓展成 模型，然后分 )*+,- .-//- 01*,-