Scebki期货程序化交易——交易开拓者(TradeBlazer)公式详细介.doc

生命是永恒不断的创造，因为在它内部蕴含着过剩的精力，它不断流溢，越出时间和空间的界限，它不停地追求，以形形色色的自我表现的形式表现出来。－－泰戈尔TradeBlazer）公式概述 本章节内容是TradeBlazer公式的全面参考手册，详细介绍了TradeBlazer公式的结构、语法、特点、使用方法及功能等。 通过阅读该参考手册，您能够了解TradeBlazer公式的基本语法、操作符、表达式及控制语句等，通过手册提供的各种示例程序，掌握各种TradeBlazer公式的编写要领，最终达到能够熟练将自己的思想转化为TradeBlazer公式，并在交易开拓者中应用。 什么是TradeBlazer公式？ TradeBlazer公式是一种专为分析金融数据-时间序列而设计的高级语言，它提供直接、强大的框架将交易思想转化为用户函数、用户字段、技术分析，交易指令等计算机能够识别的代码。 TradeBlazer公式是一门语法简单但是功能强大的语言，它能帮助您创建自己的交易和技术分析工具。通过组合普通的交易指令和简单的语句，TradeBlazer公式使您能够很容易并且直接的用简单语句表达自己的交易规则和行为。 交易开拓者能够读取您开发的TradeBlazer公式，在历史价格数据基础上进行评估，并能自动执行特定的交易动作，将您的交易思想转化为实际的交易操作。 TradeBlazer公式能做什么？ 通过TradeBlazer公式，您能够创建自己的交易指令、技术指标、K线型态、特征走势、用户函数以及用户字段。您也可以拷贝，修改并使用系统内置几百个函数、字段、技术分析和交易指令。 TradeBlazer公式包含的公式类型如下： 用户函数：用户函数是能够通过函数名称进行引用的指令集，它执行一系列操作并返回一个值。您可以在其他任何公式中使用用户函数进行计算； 用户字段：用户字段是TradeBlazer公式为交易开拓者报价类窗体提供的一项数据输出公式，通过用户字段执行一系列语言指令，给报价窗体返回一个特定的显示值； 技术指标：技术指标是基于基础数据，通过一系列的数学运算，在每个Bar返回相应的结果值的一类公式，这些值在图表模块中输出为线条、柱状图、点等表现形式； K线型态：K线型态是类似于技术指标的一类公式，它主要着重于反映一段K线的特定型态，并通过不同的技术指标的方式输出到图表； 特征走势：特征走势是类似于技术指标的一类公式，它主要着重于反映整个价格曲线的趋势、变化特征，并通过特定的表达方式输出到图表； 交易指令：交易指令是包含买、卖、平仓，头寸，仓位控制的并执行交易指令的一类公式，它主要帮助您将您的交易思想转化为计算机的操作。 通过调用TradeBlazer公式，您可以在交易开拓者中进行技术分析、交易策略优化测试、公式报警、自动交易等操作。 各类数据 Bar数据 在介绍Bar数据之前，首先，我们需要讨论一下TradeBlazer公式的计算方法，针对上面介绍的各种公式类型，包含用户函数，技术分析，交易指令等，在公式进行计算时，都是建立在基本数据源(Bar数据)之上，我们这里所谓的Bar数据，是指商品在不同周期下形成的序列数据，在单独的每个Bar上面包含开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交量及时间。期货等品种还有持仓量等数据。 所有的Bar按照不同周期组合，并按照时间从先到后进行排列，由此形成为序列数据，整个序列称之为Bar数据。 以下列出所有的Bar数据系统函数： 函数名 简写 描述 Date D 当前Bar的日期。 Time T 当前Bar的时间。 Open O 当前Bar的开盘价。 High H 当前Bar的最高价。 Low L 当前Bar的最低价。 Close C 当前Bar的收盘价。 Vol V 当前Bar的成交量。 OpenInt 无 当前Bar的持仓量。 CurrentBar 无 当前Bar的索引值，从0开始计数。 BarStatus 无 当前Bar的状态值，0表示为第一个Bar，1表示为中间的普通Bar，2表示最后一个Bar。 计算方法 TradeBlazer公式在计算时按照Bar数据的Bar数目，从第一个Bar到最后一个Bar，依次进行计算，如果公式中出现了调用Bar数据函数的，则取出当前Bar的相应值，进行运算。如下图箭头所示，公式执行从上至下，Bar从左到右执行。 例如，现在有如下语句需要执行，Bar数据如下表所示： Value1 = Close - Open; CurrentBar Date Time Open High Low Close Vol Value1 0 2005/04/04 15:00 2970 2979 2951 2974 18 4 1 2005/04/05 15:00 2960 2960 2946