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股指期货知识-精.ppt
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 日内跨期套利 3.基差标准差具有自回归性。为了更好地研究日内的套利机会，以下列示出每日的标准偏差： 均值 标准偏差 均值 标准偏差 均值 标准偏差 2009-9-30 -51.1852 11.34778 2009-10-30 -12.4231 7.756961 2009-11-30 -7.75 13.06367 2009-10-2 -47.5111 9.079503 2009-11-2 -15.5091 10.54246 2009-12-1 -5.07407 10.84862 2009-10-5 -46.8421 13.68472 2009-11-3 -12.42 10.99182 2009-12-2 -6.03846 11.30844 2009-10-6 -48.7826 10.59332 2009-11-4 -11.3542 11.39147 2009-12-3 -8.88 9.873981 2009-10-7 -50.2353 10.88961 2009-11-5 -12.5 11.40465 2009-12-4 -7.5 13.86423 2009-10-8 -48.2353 9.089749 2009-11-6 -11.7308 6.328012 2009-12-7 -10.1538 7.62191 2009-10-9 -48.52 8.177221 2009-11-9 -11.3673 9.180355 2009-12-8 -9.81818 8.615427 2009-10-12 -50.8723 9.307821 2009-11-10 -11.7925 8.0464 2009-12-9 -8.88679 14.10082 2009-10-13 -49.0962 5.153562 2009-11-11 -12.8519 10.92065 2009-12-10 -8.26415 14.88049 2009-10-14 -49.2264 9.616975 2009-11-12 -11.0385 10.1633 2009-12-11 -7.92 16.4563 2009-10-15 -51.6471 7.496195 2009-11-13 -12.0556 10.6495 2009-12-14 -6.54717 9.646773 2009-10-16 -53.8302 10.89237 2009-11-16 -13.9231 9.096102 2009-12-15 -10.5962 9.47703 2009-10-19 -58.2679 8.577966 2009-11-17 -9.94444 6.676957 2009-12-16 -9.41509 7.21226 2009-10-20 -53.7692 9.488105 2009-11-18 -9.87273 8.288892 2009-12-17 -10.9643 11.31044 2009-10-21 -52.2407 8.184051 2009-11-19 -8.18519 7.299713 2009-12-18 -13.717 9.814388 2009-10-22 -50.4286 6.449403 2009-11-20 -9.69811 8.134884 2009-12-21 -12.8889 7.118052 2009-10-23 -49.8393 4.523783 2009-11-23 -11.0364 6.341993 2009-12-22 -12.5179 3.727007 2009-10-27 -49.3571 3.059582 2009-11-24 -11.2321 3.828083 2009-12-23 -10.6964 3.41611 2009-10-28 -50.4464 1.971798 2009-11-25 -13.9107 3.076461 2009-12-24 -11.1714 2.216061 总计 -50.6484 8.848007 2009-11-26 -17.0536 3.844333 2009-12-28 -10.9464 3.554355 总计 -12.0122 8.686168 2009-12-29 -3.85714 3.574804 总计 -9.20618 10.21061 对于波动率，利用前一日的结果预期效果就不是特别好。但是加入更多的前期数据对预测也没有什么提高，所以暂时也用前一天的数值做估计 日内跨期套利 4.日内跨期套利机会。
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