第9讲时间序列.pptVIP

Box-Jenkins方法论 Box-Jenkins方法的步骤： 步骤1：模型识别 步骤2：模型估计 步骤3：模型的诊断检验 步骤4：模型预测 ARMA(p ， q) 模型的识别标志为：如果一个平稳序列的自相关函数 k r 和偏自 相关函数 kk j 随ｋ的增加呈几何衰减，则该平稳序列为 ARMA 序列，其自回归阶数ｐ及移动 平均部分的阶数ｑ，可按下列 方法估计。 （ 1 ） 若自相关函数 k r 在 l k 以后呈几何衰减，则 l p q = - 。 （ 2 ） 若偏自相关函数 kk j 在 s k 以后呈几何衰减，则 s q p = - 。 在实际应用中，常是从低阶到高阶逐个取 ( ) q p , 为 ( ) 1 , 1 ， ( ) 2 , 1 ， ( ) 1 , 2 ， ( ) 2 , 2 ，… .. 等 进行尝试，以得到一个较好的模型。 模型阶数确定方法总结 （1）基于自相关函数和偏相关函数的定阶方法； （2）基于F检验确定阶数； （3）利用信息准则法定阶（AIC准则和BIC准则）。 回总目录 回本章目录 ARMA(p,q)模型参数的精估计，一般采用极大似然估计，由于模型结构的复杂性，无法直接给出参数的极大似然估计，只能通过迭代方法来完成，这时，迭代初值常常利用初估计得到的值。 * 相关软件 许多统计软件都可以用于时间序列分析工作。 常用软件S-plus、Matlab、Gauss、TSP、Eviews和SAS软件。 * SAS（Statistical Analysis System）软件 介绍 由美国北卡来罗纳州立大学（North Carolina State University）的两位教授（A. J. Barr and J. H. Goodnight）共同开发。 专门用于数学建模和统计分析的软件系统。在数据处理和统计分析领域，SAS系统被誉为国际上的标准软件系统 。 人机对话界面不太友好，并且在编程操作时需要用户最好对所使用的统计方法有较清楚的了解，非统计专业人员掌握起来较为困难。 * EViews 软件介绍 美国GMS公司1981年发行第1版的Micro?TSP的Windows版本，通常称为计量经济学软件包。 与SAS相比，Eviews操作灵活简便，可采用多种操作方式进行各种计量分析和统计分析，数据管理简单方便。Eviews的界面比较友好，使用简便。 dlmwrite将一个矩阵写到由分隔符分割的文件中。 信息与计算科学系 信息与计算科学系 * 数学建模 * 数学建模 第8章 时间序列 数学建模算法与应用 随机时间序列预测方法 许多经济现象都是了随机现象，需用随机时间序列描述，因此，使用随机序列模型预测会比确定性模型更精确。 勃克斯-詹金斯预测法，它是由美国的G.E.P.Box和英国G.M.Jenkins在20世纪60年代末研究成功的。这种时间序列预测方法是解决时间序列问题最普遍的、有效的方法。由于这种方法在理论上比较完美，在实际应用中预测精度比较高，因而在许多领域得到了广泛的应用。 ARMA模型是一种常用的随机性时间序列模型，由BoX、Jenkins创立，亦称为B-J方法。 ARMA模型包括：自回归模型AR(p)、移动平均模型MA(q)、自回归移动平均模型ARMA(p,q)。 例：将一个物体的长度进行多次精密测量，可以得到一串数(单位：mm)： 74.52 74.54 74.49 如果再进行另一批测量，又得到另一串数： 74.53 74.51 74.50 进行一系列测量所得到的各串数一般是不同的，这是由于测量的各种随机因素引起了随机误差。 第一批测量的第一个值74.52，第二次测量的第一个值74.53等等，可以看成某随机变量X1所取的值；一般，对于每批测量的第i个值，可以看成随机变量Xi所取的值。X1,X2,…,Xn,…称为随机序列(随机过程)。 平稳时间序列的定义 严平稳 严平稳是一种条件比较苛刻的平稳性定义，它认为只有当序列所有的统计性质都不会随着时间的推移而发生变化时，该序列才能被认为平稳。 宽平稳 宽平稳是使用序列的特征统计量来定义的一种平稳性。它认为序列的统计性质主要由它的低阶矩决定，所以只要保证序列低阶矩平稳（二阶），就能保证序列的主要性质近似稳定。 如果随机序列Xt满足下列条件： (1) 均值E(Xt)=?是与时间t 无关的常数； (2) 方差Var(Xt)=?2是与时间t 无关的常数； (3) 协方差Cov(