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结论: (二) M=max(X,Y)及m=min(X, Y)的分布: 设X,Y相互独立, 分布函数分别为FX(x)和FY(y). 首先求M=max(X,Y)的分布. 推广: 设X1, X2, …, Xn相互独立, 分布函数分别为 F1(x), F2(x), …, Fn(x), 则 M = max(X1,X2,…,Xn) 的分布函数为 FM(z) = F1(z) · F2(z) … Fn(z) N = min(X1, X2, …, Xn)的分布函数为 FN(z) = 1-(1-F1(z)) · (1-F2(z)) … (1-Fn(z)) 特别地, 当X1, X2, …, Xn i.i.d.时, 设分布函数为F(x), (四) 利用“分布函数法”导出两r.v.的和,商等的 分布函数或密度函数的公式, 其要点为: (三) 对于离散型r.v. 的函数的分布: 设X,Y是离散型r.v.且相互独立, 其分布律分别为: P{X=i}=pi, i=0,1,2,3,…; P{Y=j}=qj, j=0,1,2,3,…, 求Z=X+Y的分布律. 解: P{Z=i} =P{X+Y=i} (X与Y相互独立) 于是有: 这就是Z=X+Y的分布律. 例 设X,Y是相互独立的r.v., 分别服从参数为?1,?2的 泊松分布, 证明Z=X+Y服从参数为?1+?2泊松分布.