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概率论、数理统计与随机过程ch13.ppt
第十三章 平稳随机过程 关键词： (宽)平稳过程 时间均值 时间相关函数 各态历经性 谱密度 线性系统 §1 平稳过程的定义 相关函数的性质 应用： §2 各态历经性 如何根据实验记录确定平稳过程的均值和自相关函数呢？ 按照数学期望和自相关函数的定义，需要时，一个平稳 过程重复进行大量观察，获得一族样本函数 用统计实验方法，均值和自相关函数近似地为： 平稳过程的统计特性不随时间的推移而变化， 根据这一特点，能否通过在一个很长时间内观察得到的 一个样本曲线来估计平稳过程的数字特征呢？ 本节给出的各态历经定理证实，只要满足某些条件， 那么均值和自相关函数实际上可以用一个样本函数在整个 时间轴上的平均值来代替。 各态历经定理的重要价值在于它从理论上给出了如下保证： 一个平稳过程X(t)，若0t+∞，只要它满足各态历经性条件， 便可以根据“以概率1成立”的含义，从一次试验所得到的样 本函数x(t)来确定该过程的均值和自相关函数。 §3 平稳过程的功率谱密度 (一) 平稳过程的功率谱密度 (二) 谱密度的性质 (三) 互谱密度及其性质 课件结束! 续 续 证毕！ 例：随机电报信号的均值历经性 7 6 5 4 3 2 1 自相关函数与谱密度对应表 即表中的第一栏。 * * * * * * * * 在自然界中有一类随机过程，它的特征是产生随机现象的主要因素不随时间而变。例如 因为产生随机现象的主要因素不随时间而变，所以 随机过程的统计特性不随时间推移而变——平稳过程。 续 见下页 见下页
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