概率论与数理统计58016.pptVIP

见练习本儿 * * 证明柯西许瓦 * 证明柯西许瓦 * 讲解书上例子4.17 * 例4.20 * * * 例4.21 * * * 证明二元正态 * * 例4.22,4.23 * * 例4.24 * 例4.24 * 方差的性质在经济管理中的应用 * * 4.3 *随机变量的协方差和相关系数 定义：设随机变量X和Y的数学期望和方差都存在，则称下式为随机变量X和Y的协方差。 对于离散型随机变量的协方差形式如下： 对于连续型随机变量的协方差形式如下： * * 实际问题中，协方差是带有量纲单位的指标，这对于评价两个随机变量之间相依关系是不便的。因此将协方差作适当修改后，定义另一种不含量纲单位的指标，即相关系数。 定义：设随机变量X和Y的方差都不为零，则称下式为随机变量X和Y的相关系数。 * * 对于二元正态分布，即 其相关系数和协方差为(例4.21，证明略) * * 相关系数的意义 * * * * 注意： 1.若随机变量X与Y相互独立，方差都存在，且均不为零，则上述四个命题都成立，但是反之不成立。即相关系数为零的两个随机变量X与Y并不一定独立，但服从二元正态分布