矿大 运筹学第2章.ppt

Chapter2 对偶理论 ( Duality Theory ) 对称型问题的对偶规则 1、给每个原始约束条件定义一个非负对偶变量yi(i=1,2,…,m)； 2、使原问题的目标函数系数 cj 变为其对偶问题约束条 件的右端常数； 3、使原问题约束条件的右端常数 bi 变为其对偶问题目 标函数的系数； 4、将原问题约束条件的系数矩阵转置，得到其对偶问 题约束条件的系数矩阵； 5、改变约束问题不等号的方向，即将“≤”改为“≥”； 6、原问题为“max”型，对偶问题为“min”型。 已知原问题(LP)， 设对偶问题最优解为Y＊＝(y1，y2),由互补松弛性定理可知，X＊和 Y＊满足： 已知线性规划 设原问题最优解为X＊＝(x1，x2 ，x3)T ,由互补松弛性定理知， X＊和 Y＊满足： 试用对偶原理求解线性规划问题 解： 该问题的对偶规划为 利用松紧关系， 代入对偶规划的约束条件得下列约 束是松约束， 原问题与对偶问题解的对应关系小结 思考题 判断下列结论是否正确，如果不正确，应该怎样改正？ 1）任何线性规划都存在一个对应的对偶线性规划. 2）原问题第i个约束是“≤”约束，则对偶变量yi≥0. 3）互为对偶问题，或者同时都有最优解，或者同时都无最优解. 4）对偶问题有可行解，则原问题也有可行解. 5）原问题有多重解，对偶问题也有多重解. 6）对偶问题有可行解，原问题无可行解，则对偶问题具有无界解. 7）原问题无最优解，则对偶问题无可行解. 8）对偶问题不可行，原问题可能无界解. 9）原问题与对偶问题都可行，则都有最优解. 10）原问题具有无界解，则对偶问题不可行. 11）对偶问题具有无界解，则原问题无最优解. 12）若X*、Y*是原问题与对偶问题的最优解，则X*=Y*. 线性规划的对偶理论 2.5 影子价格 单位产品消耗的资源(吨/件)) 原始问题是利润最大化的生产计划问题 总利润(元) 产品产量(件) 单位产品的利润(元/件) 消耗的资源(吨) 剩余的资源(吨) 资源限量(吨) 影子价格 对偶问题——资源定价问题 对偶问题是资源定价问题，对偶问题的最优解y1、y2、...、ym称为m种资源的影子价格（Shadow Price） 原始和对偶问题都取得最优解时，最大利润 Max z=Min w 总利润(元) 资源限量(吨) 资源价格(元/吨) 影子价格 在一对 P 和 D 中，若 P 的某个约束条件的右端项常数 bi （第 i 种资源的拥有量）增加一个单位时，所引起目标函数最优值z* 的改变量称为第 i 种资源的影子价格，其值等于D 问题中对偶变量 yi*。 由对偶问题得基本性质可得： 1. 影子价格的数学分析： 影子价格 2. 影子价格的经济意义 1）影子价格是一种边际价格 在其它条件不变的情况下，单位资源数量的变化所引起的目标函数最优值的变化。即对偶变量yi 就是第 i 种资源的影子价格。即： 影子价格 影子价格是针对某一具体约束条件而言,因此影子价格可理解为目标函数最优值对资源的一阶偏导数 资源影子价格的性质 影子价格越大，说明这种资源越是相对紧缺 影子价格越小，说明这种资源相对不紧缺 如果最优生产计划下某种资源有剩余，这种资源的影子价格一定等于0 影子价格 0 X2 X1 X= (15,7.5) Z=975 X= (15.5,7.25) Z=982.5 X= (14.5,8.25) Z=992.5 Max Z=40X1+ 50X2 X1+2X2 ? 30 3X1+2X2 ? 60 2X2 ? 24 X1 , X2 ?0 s.t 0 X2 X1 X= (15,7.5) Z=975 Max Z=40X1+ 50X2 X1+2X2 ? 30 3X1+2X2 ? 60 2X2 ? 24 X1 , X2 ?0 s.t 0 X2 X1 X= (15,7.5) Z=975 X= (14.5,8.25) Z=992.5 Max Z=40X1+ 50X2 X1+2X2 ? 30 3X1+2X2 ? 60 2X2 ? 24 X1 , X2 ?0 s.t 0 X2 X1 X= (15,7.5) Z=975 X= (15.5,7.25) Z=982.5 Max Z=40X1+ 50X2 X1+2X2 ? 30 3X1+2X2 ? 60 2X2 ? 24 X1 , X2 ?0 s.t 0 X2 X1 X= (15,7.5) Z=975