针对极值理论的我国商业银行操作风险度量与 管理分析研究.pdfVIP

硕上论文 基于联合库1竽管理策略的库存优化模型及利润分配研究 摘 要 随着世界经济的发展和我国商业银行业务规模的扩大，商业银行资产面对同益严重 的操作风险威胁。近年来，巴塞尔协议以及我国银行业监督管理委员会逐渐将商业银行 操作风险管理提上正式议事同程，其规范的量化不仅仅是银行业界亟待解决的问题，也 是学术界必须加以研究的重要问题。极值理论在金融风险管理领域的应用，是操作风险 度量的一个合理研究方向。文章在操作风险管理R益重要的背景下，基于极值理论进行 了操作风险度量和管理研究。 本文基于极值理论构建了用于度量我国商业银行操作风险的风险损失POT模型， 针对阈值选取是模型难点和重点的问题，提出了先选择再检验的多种方式相结合的准确 选取阈值的方法。文章搜集了1987到2009年间媒体公丌报道的我国商业银行操作风险 事件715起(确实给银行造成损失并可查实损失金额的操作风险事件510起)，基于这 些事件对我国商业银行操作风险状况和发展规律等进行了统计分析，并将操作风险损失 POT模型应用于我国商业银行操作风险度量，计算出了我国商业银行总体的操作风险在 险价值。在对我国商业银行操作风险管理建模以及定性度量的基础上，文章还分析了我 国商业银行操作风险现状以及存在的问题，在最后根据本文的研究对我国商业银行操作 风险管理提出了相关对策建议。 关键词：商业银行，操作风险，极值理论，阈值 Abstract 硕lj论文 Abstract Asthe oftheworld’S andbanks development economy expanding，manyoperational risks incommercialbanksinandoutofChina．Inrecent NewBasel existing years，both“the Accord’’and theChina Commissionattachmuch to Capital BankingRegulatory importance risk of for standardizedmeasurementsbanks’ operational problemmaking management．The riskis and toboththe andresearchers．This operationalveryimportanturgent managers paper, basedontheExtremeValue the tomeasureand banks’ Theory(EVT)，studiesway manage risk． operational BasedontheExtremeValue forwardamodelcalled put Theory(EVT)，thispaper Peaks-Over-ThresholdModelfor thresholdis in